Среда, 27.10.2021, 16:00
FORTS.RU
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная Каталог статей Регистрация Вход
Категории раздела
Статьи о способах заработка на Форекс и не только [64]
Основной заработок - на Форекс. На остальных "способах и примерах " много не заработаешь!
Форекс (автофорекс, советники, боты и МТС - механические торговые системы) [75]
Необходимо знать каждому начинающему трейдеру. Советы по работе на рынке от человека торговавшем ваучерами и акциями еще в 1993 году! (помогите, подскажите форум, как интерпретировать? правильно, кто реально? консультации и инструкция)
Описания индикаторов, инструментов анализа и их интерпретация [93]
Небольшой ликбез
Мои стихи [80]
О любви. Читать тока девушкам!:)) Стихи о форексе я не пишу
Описание стратегий, торговых систем и методов торговли [19]
Как предупреждают авторы - главное в этих системах четко придерживаться правил и не отходить от них никогда. Это как раз про советников - они никогда не отступят от заложенного в них алгоритма. В принципе из любой из этих систем можно написать советник - если Вы этот вопрос "проспонсируете".
Обман и лохотрон в ДЦ на форекс [6]
Нечестные брокеры мешающие нормальной работе экспертов и советников.
есть вопрос?.. - ЕСТЬ ОТВЕТ!!! [130]
Спрашивали? Отвечаем! По материалам поступающих на сайт поисковых запросов: как? почему? сколько? можно ли? где? когда? что? можно ли? МТ4 пишет...
НЕ ЧИТАТЬ! Опасно для психики начинающего трейдера....:)))!!! [19]
Имею я право поприкалываться? ИМЕЮ! - Мой сайт не похож на другие. Как и команда "Федор Двинятин" в КВН:)))

______________________

Главная » Статьи » НЕ ЧИТАТЬ! Опасно для психики начинающего трейдера....:)))!!!

Интерпретация индикаторов (вторая часть)
20. Преображение Фурье (Fourier Transform)

Совершенное отображение способа технического разбора при поддержке преображения Фурье не является целью реального управления. Информацию сообразно данному способу разбора Вы сможете найти в журнальчике "Technical Analysis of Stocks and Commodities(TASC)”: Vol. 1, №2, 4 и 7; Vol. 2 №4; Vol. 3 №2 и 7("Understanding Cycles”); Vol. 4 №6; Vol. 5 №3("In Search of the Cause of Cycles”)и №5("Cycles and Chart Patterns”); и Vol. 6 №11("Cycles”).
Преображение Фурье в оригинале является математическим инвентарем для изучения парадокса постоянных(повторяющихся)колебаний, к примеру т. к. у струнных музыкальных приборов либо крыльев самолета во время полета и т. д.
В целом предоставленная теория разбора именуется спектральный анализ. Скорое преображение Фурье(FFT)является упрощенным способом расчета, что дозволяет существенно нарастить его прыть. При этом FFT "жертвует” расчетом фазовых взаимосвязей и сосредоточивается лишь на длинне циклов и амплитуде(силе)колебаний.
Полезность FFT содержится в его возможности отделять "господствующие” циклы из серии данных(т. к. значений индикатора либо цен валюта).
FFTs базируются на принципах, какие имеют определенные пределы. Это содержится в декомпозиции упорядоченного сообразно времени комплекта данных, какие в то же время довольно произвольные на комплекты синусовых волн. Любая таковая волна владеет определенные длину цикла, амплитуду и фазовые взаимосвязи с иными волнами.
Трудности возникают, при попытке использовать FFT для разбора цен валюта, поэтому что FFTs был изобретен для разбора "безтрендовых” периодических данных(тогда как ценовые данные подвержены трендам). Данная неувязка устраняется при поддержке "элиминации” трендов средством определенных способов(линейная регрессия либо скользящие среднии).
Не считая такого, данные сообразно валюта не являются взыскательно периодичными, т. к. не торгуются в выходные и торжественные дни. Метатрейдер может аннулировать такое повреждение непрерывности при поддержке вставки недостающих данных методом выравнивающей функции прозываемою"hamming window".
См. "Plotting an Indicator”, "Ease of Movement” сообразно характеристикам "Fourier Transform”
Интерпретация
Как мы уже разговаривали в истоке этого раздела совершенное отображение интерпретации способа преображения Фурье не является задачей предоставленного управления. Оставшееся пространство мы посвятим описанию интерпретации Метатрейдеровского "Interpreted FFT”.
"Interpreted FFT” видется в облике индикатора, который показывает длинну 3-х "основных” циклов и их условную силу(т. е. условную, друг друга амплитуту).
Гистограмма индикатора "Interpreted FFT” постоянно следует от самого "значимого” цикла к наименее весомым. Наиболее длинноватые столбики диаграммы с определенной длинноватой цикла подходят более "господствующему” циклу из данных какие были анализированны.
Опосля такого, как Вы спрашиваете длину главенствующих циклов Вы сможете применять это смысл в параметрах остальных индикаторов. Для скользящих средних хорошим является смысл одинаковое 1/2 от длины цикла. К примеру, ежели вы понимаете, что валюта владеет 40-дневный цикл, Вы обязаны применять МА( 20).

21. Аналитические полосы Ганна(Gann Studies)

W. D. Gann(1878-1955)спроектировал некоторое количество неповторимых способов графического разбора цен валюта. Центральное пространство в способах Ганна занимают геометрические углы, отражающие соответствие меж порой и ценой. Ганн считал, что определенные геометрические модели и углы имеют неповторимые свойства и это может существовать применено в качестве предиктора(предвестника)определенного поведения цены.
Все способа Ганна требуют чтоб график имел эквивалентные кратковременные и ценовые интервалы, т. е. масштаб единицы конфигурации даты должжен существовать равен масштабу единицы конфигурации цены(rise/run = 1 x 1), что постоянно подходит углу в 45°.
Ганн считал, что безупречный баланс меж порой и ценой есть когда стоимость вырастает либо падает сообразно отношению к оси времени под углом 45°.
См. "Drawing a Line Study”, "Gann Fans”, " - Grids” и " - Lines”.
Интерпретация
Углы Ганна привязываются к важному донышку и пику(либо напротив)меж которыми проводится линия тренда. Считается, что более принципиальной чертой является линия соответственная соотношению 1 x 1. При этом базар является бычьим, ежели цены размещаются больше данной полосы, и медвежьим, ежели ниже. Ганн считал, что данная линия(1 x 1, т. е. 45°)отображает ключевые уровни поддержки/сопротивления при восходящем и нисходящем тренде поэтому. Когда появляется прорыв данной полосы вероятны глобальные развороты тренда. Ганн определял 9 немаловажных углов из которых 1 x 1 самый-самый принципиальный:
1 x 8 - 82. 5°
1 x 4 - 75°
1 x 3 - 71. 25°
1 x 2 - 63. 75°
1 x 1 - 45°
2 x 1 - 26. 25°
3 x 1 - 18. 75°
4 x 1 - 15°
8 x 1 - 7. 5°
Подметим, что для такого чтоб соотношения временно-ценовых промежутков(rise/run)подходили приведенным больше углам(в градусах)нужно, чтоб интервалы шкалы оси времени(дат)X были эквивалентны промежуткам шкалы цен Y. Это предполагает, что длинна соответственная одной штуке на шкале X(т. е. час, день, неделька, месяц и т. д. )обязана существовать одинакова таковой же длинне соответственной штуке на шкале Y. Более обычный метод калибровки Видеографика, это изготовить этак, чтоб угол с соотношением 1 x 1 имел величину 45°.
Ганн подмечал, что любой из предложенных углов может гарантировать уровни под-держки и противодействия в зависимости от тренда. К примеру, во время всходящего тренда угол 1 x 1, относится к более принципиальной помощи. Вселенский разворот может настать, ежели цены уйдут ниже полосы проходящей под сиим углом. Сообразно Ганну, в предстоящем следует надеяться, что цены будут понижаться по уровня последующего угла(т. е. 2 x 1). Иными словами, опосля пенетрации уровня соответственного одному углу, цены будут стремитться к уровню последующего угла.
Ганн спроектировал некоторое количество техник для изучения поведения базара акций. К ним относятся полосы Ганна(Gann Lines), веер Ганна(Gann Fans)и сеточка Ганна(Gann Grids).

22. Индекс выплат Херрика(Herrick Payoff Index)

Индекс выплат Херрика(Herrick Payoff Index)употребляют для разбора фьючерссов и продуктов. В формулу расчета предоставленного индекса вступает раскрытые позиции(Open Interest), потому эти данные обязаны существовать в наличии.
Кратко, калькуляция Индекса выплат подключает:
Расплата средних цен для всякого дня -(High+Low)/2
Расплата различия меж средней ценой текущего и предшествующего дня.
Дальше расчитывается валютный поток("flow of money”)методом умножения конфигурации цены на дневной размер, таковым образом приобретаем сплошное модифицирование за день выраженное в баксах. Валютный поток может существовать ориентирован на базар(позитивный)либо с базара(негативный). MetaStock uses the dollar value of a one cent move(input by the user)to modify the"money flow" by changes in open interest. Потом приобретенная велечина сглаживается при поддержке экспоненциальной скользящей средней.

Херрик советует применять в качестве "the value of a one cent move" количество 100 для большинства продуктов. Изъятие сочиняет сребро, для которого данная размер одинакова 50.
Перед калькуляцией Индекса выплат Херрика нужно завести причина сглаживания, т. н. "мультипликационный причина". Анимационный причина представляет из себя компонент трудного механизма сглаживания. В то же время, the results are similar to the smoothing obtained by a moving average. For example, a multiplying factor of ten produces results similar to a 10-period moving average.
See Plotting an Indicator for more information on plotting indicators. See Herrick Payoff Index for more information on the Herrick Payoff Index parameters.
Интерпретация
Интерпретация Индекса выплат Херрика содержится в зрительном оценке движения рядов индекса и цены для выявляения парадокса конвергенции/дивергенции. К примеру, дивергенции меж восходящей чертой цены и нисходящей чертой индекса. А конвергенция меж снижающейся чертой цены и возрастающим индексом.
Советы
Традиционно для крайнего дня отсутствуют данные сообразно параметру "Open interest”. Потому, крапинка индекса на самую заключительную дату традиционно бланковая.

23. Штриховой график "High/Low/Close”("High/Low/Close” Bar)

Штриховые графики(bar charts)более известный метод отражения цен валюта. Этот график состоит из вертикальных штрихов, в каком месте длинна всякого штриха подходит движению цены за установленный период(день, неделька, месяц и т. д. ). Засечки расположенные с левой и правой сторон штриха подходят стоимостям открытия и закрытия поэтому. Верхняя крапинка штриха в свою очередность подходит максимуму периода, а нижняя минимуму.
Интерпретация
Штриховые графики, сами сообразно себе употребляются для просмотра конфигурации цен валюта за установленный период. Индикаторы(см. "Plotting an Indicator”)и аналитические полосы(см. "Drawing a Line Study”)имеют все шансы существовать построены вблизи с графиком с целью его наиболее глубочайшего разбора.
См. "Working With Price Plots”, "Candlevolume”, "Equivolume”, "Kagi”, "Line Chart”, "Point and Figure”, "Renko” и "Three Line Break”.

24. Каги(Kagi)

Графики типа "Kagi” были открыты примерно в то же время, когда сложился японский базар акций т. е в каком месте то в 1870-х. Запад познакомился с сиим способом благодаря Стиву Нисону(Steve Nison), обширно знаменитому престижу в области техники японских плдсвечников. Графики "Kagi” представляют из себя серию соединяющихся вертикальных рядов. Толщина и направленность данных рядов зависит от поведения цены. Ежели цены закрытия продолжают вытекать в направленности вертикальной полосы "Kagi”, то данная полосы длится. Ежели же, стоимость закрытия изменяет направленность движения(при этом данное модифицирование превосходит определенное базисное смысл -"reversal" amount), то основывается новенькая линия "Kagi” в последующей колонке с курсом движения в противоположную сторону. Увлекательным нюансом графиков "Kagi” является то, что когда цены закрытия пенетрируют пик либо донышко предыдуших колонок, то изменяется толщина рядов "Kagi”.
При постороении рядов "Kagi” сравнивается стоимость закрытия со ролью окончательной точки крайней полосы "Kagi”. Ежели стоимость меняется в том же направленности, что и перемещение крайней полосы "Kagi”, то данная линия продлевается в том же направленности. При этом не владеет смысла велечина конфигурации цены. Но, ежели стоимость закрытия меняется в сторону противоположную движению крайней полосы "Kagi" и при этом модифицирование цены одинаково либо более значениея "reversal amount”(данная размер может существовать еще достигнута за некоторое количество торгашеских сессий), тогда основывается маленькая горизонтальная линия к последующей колонке. В последующей колонке от уровня горизонтальной полосы основывается новенькая вертикальная линия с окончательной точкой на уровне крайней цены закрытия. Ежели стоимость закрытия движется в направленности противном текущему течению полосы "Kagi”, однако при этом модифицирование цены не превосходит величины "reversal amount”, то новенькая линия не изображается.
Не считая такого, ежели смысл узкой полосы "Kagi” превосходит смысл точки предшествующего пика(сообразно графику "Kagi”), то заместо узкой изображается толстая линия. И напротив, ежели крапинка великий писатель земли русской полосы "прорывает” смысл точки предшествующего донышка, то заместо великий писатель земли русской полосы снова изображается узкая.
См. "Working With Price Plots”, "Candlevolume”, "Equivolume”, "High/Low/Close Bar”, "Line Chart”, "Point and Figure”, "Renko” и "Three Line Break”.
Интерпретация
Графики "Kagi” хороший метод иллюстрации соотношения спроса и предписания на определенную акцию. Серия толстых рядов указывает, что спрос превосходит предписание(период оживления - "rally”). В то же время, серия тонких рядов произносит о том, что предписание превосходит спрос(период упадка - "decline”). Серии же чередующихся толстых и тонких рядов демонстрируют, что базар располагаться в состоянии условного равновесия(т. е. , спрос подходит предписанию).
Базисной техникой торговли при поддержке графиков "Kagi” является приобретение, когда узкая линия меняется на толстую и реализация, когда толстая линия изменяется на узкую.
Последовательность растущих гребней и донышек на графике "Kagi” показывает на преобладание силы быков. В качестве практичного совета следует сориентировать, что 8-10 поочередно растущих гребней на графике "Kagi” нередко подходят состоянию "перегретого” базара(т. е. , полностью вероятен разворот тренда книзу). В то время как нисходяшая последовательность гребней и донышек свидетельствует о "слабости” базара.

25. Большой вибратор Клингера(Klinger Volume Oscillator)

Большой вибратор Клингера(Klinger Volume Oscillator - KVO)был изобретен Стефаном Клингером(Stephen J. Klinger). Исследовав прошлые изучения в данной области таковых узнаваемых аналитиков как Джозев Гранвилл(Joseph Granville), Ларри Уильямс(Larry Williams)и Марк Чайкин(Marc Chaikin)Клингер внес предложение собственный основанный на объеме бленкер проектный для кратко- и среднесрочного разбора.
Бленкер KVO был изобретен на 1-ый взор для 2-ух противоположных целей: он обязан существовать довольно чувствителен к сигналам короткосрочных пиков и донышек, и в то же время довольно буквально защищать долговременные валютные потоки на базар и из базара.
KVO основан на последующих принципах:
• Спектр цен(т. е. High - Low)является меркой движения, а размер представляет из себя силу этого движения. Сумма High + Low + Close описывает тренд. Аккумуляция владеет пространство, когда нынешняя сумма более суммы предшествующего дня. И поэтому, дистрибуция - это когда предоставленная сумма не в такой мере. Ежели эти суммы эквивалентны, то сберегается имеющийся тренд.
• Размер вызывает неизменные внутридневные конфигурации цен, отражающие влияние приобретения либо реализации. Бленкер KVO описывает разницу меж числом аккумуллированных и распыленных акций любой день как "объемную силу”(\"volume force"). Высочайшее и нарастающее смысл большой силы обязано аккомпанировать восходящий тренд. Потом это смысл в течении какого то времени равномерно миниатюризируется, что подходит крайним ступеням всходящего тренда и главным ступеням следующего низходящего тренда. Дальше, перед тем как станет сформированно донышко, опять обязано случится поднятие большой силы, отражающее определенную аккумуляцию.
• Преобразовав показатель обьемной силы в вибратор, который представляет из себя разницу меж 34-х и 55-дневными экспоненциальными скользящими средними с 13-дневным тригерром(сигнальная линия), разрешено просто прослеживать "силу объема” в базар и из базара. Сопоставление данной силы с ходом цен может посодействовать в выявлении дивергенций в вершинах и донышках.
См. "Plotting an Indicator”.
Интерпретация
Клингер советует последующие главные направленности применения KVO:
1) Более достоверные сигналы возникают в направленности главенствующего тренда. Взгляды серьезного стопа(т. е. , невезения при пенетрации свежий либо триггерной полосы)обязаны сохраниться в силе.
2) Более мощным сигналом является дивергенция меж новенькими пиками либо донышками видеографика цены и видеографика индикатора в особенности в зонах перекупленно-сти/перепроданности.
3) При восходящем тренде(т. е. , цены больше их 89-дневной экспоненциальной скользящей средней), покупку исполняют, когда KVO спускается на особенно низкие уровни ниже нуля, потом поворачивает кверху и пересекает свою триггерную линию. При низходящем тренде(т. е. цены ниже их 89-дневной экспоненциальной скользящей средней), продажу исполняют, когда KVO поднимается на особенно высочайшие уровени больше нуля, поворачивается книзу и пересекает свою триггерную линию.
Бленкер KVO отлично работает при проведении торгашеских операций в направленности тренда и наименее эффективен супротив тренда. Это может сотворить трудности трейдерам, пытающимся совлекать т. н. "скальпы” во время торгашеских операций супротив превалирующего тренда. Но, ежели KVO применять в сочетании с иными индикаторами, то имеют все шансы существовать достигнуты фаворитные итоги. Для доказательства кондиций перекупленности/перепроданности рекомендуется бленкер Уильямса(William\'s %R), а для доказательства короткосрочного направленности движения цены реко-мендуется применять MACD.
Советы
Стефан Клингер дает последующий пользовательский бленкер для изучения куммулящии валютного потока на либо за пределами базара:
cum( kvo())
Для предоставленного индикатора в качестве триггера входа в торгашеские позиции применяйте его 13-дневную скользящую среднюю. См. "Creating Your Own Indicators”.

26. Линейная регрессия(Linear Regression)

Линейная регресии представляет из себя способ статистического разбора, в задачку которого вступает пророчество будующих значений определенной зависимости, на основании разбора её прошлых значений. В прибавлении к стоимостям акций, этот способ традиционно употребляется для определения моментов лишнего отличия цен от "нормального” уровня.
Построение полосы тренда методом линейной регресии основано на способе меньших квадратов. Этот способ подразумевает, что основывается ровная линия, проходящая чрез точки цен таковым образом, что растояние от точек цен по данной полосы было наименьшим.
См. "Plotting an Indicator”, "Linear Regression and Raff Regression Channels”.
Интерпретация
При попытке прогнозирования цен акций на будущий день разумно допустить, что завтрашние цены будут размещаться вблизи со значениями нынешних цен. Ежели имеется восходящий тренд, лучшим предположением станет, то что смысл цены станет располагаться вблизи с нынешним ролью с определенным отклонением кверху. Регрессионный анализ дает статистическое доказательство данных догадок.
Линия линейной регресии представляет из себя элементарную линию тренда проходящую меж 2-мя точками на основании способа меньших квадратов. Данная полосы проходит буквально посредине меж стоимостями. Ежели допустить, что данная полосы отображает "равновесную” стоимость, то цены располагающиеся больше либо ниже данной полосы имеют все шансы подходить уровням "чрезмерной” энергичности клиентов либо продавцов.
Линия тренда построенная способом линеной регресии лежит в базе построения регрессионных каналов Раффа(см. "Raff Regression Channels”). Способ разработанная Гильбертом Раффом(Gilbert Raff), содержится в построении канала ограниченного 2-мя параллельными чертами, находящимися на схожих растояниях больше и ниже полосы регресии. Данное растояние определяется сообразно наибольшему растоянию меж пиком либо донышком и чертой регресии за установленный период. Каналы Раффа ограничивают перемещение цены верхней чертой канала(линия противодействия)и нижней(линия помощи). Цены имеют все шансы на краткое время вылезать за пределы построенного канала. Но, долгое пребывание цен за пределами канала, может предшествовать развороту тренда.
Линия регресии подходит уровню равновесия. Каналы Раффа демонстрируют спектр по которого имеют все шансы отклоняться цены от полосы регресии.
Бленкер "Time Series Forecast”(см. )показывает информацию схожую полосы линийной регресии плюс крен рядов тренда. Точки на полосы индикатора "Time Series Forecast” подходят "конечным” значениям линейной регресии за установленный период. К примеру, смысл крайней точки полосы линейной регресии расчитанной за крайние 10 дней станет раносильно значению индикатора "Time Series Forecast” с временем 10.

27. Прямолинейный график(Line Chart)

Прямолинейный график является самым обычным из типов графиков. Любая крапинка подходит определенной стоимости(традиционно это стоимость закрытия)за какой-никакой или период(день, недельку, месяц и т. п. ). Одиночная постоянная линия объединяет все эти точки.
Интерпретация
Сами сообразно себе линейные графики употребляются для просмотра движения цен за установленный период времени. Совместно с линейным графиком имеют все шансы основывается графики индикаторов либо разные аналитические полосы(см. "Plotting an Indicator”, "Drawing a Line Study”)для поддержке в определении будующего направленности движения цены.
Держава линейного видеографика содержится в его простоте. Он гарантирует "незагружен-ность” рабочего места и легок в осмысливании. Длчя построения линейных графиков традиционно употребляются цены закрытия.
См. "Working With Price Plots”, "Candlevolume”, "Equivolume”, "High/Low/Close Bar”, "Kagi”, "Point and Figure”, "Renko” и "Three Line Break”.

28. Скользящая средняя конвергенции-дивергенции(MACD)

Бленкер "Скользящая средняя конвергенции-дивергенции”(MACD)расчитывается при поддержке вычитания смысла экспоненциальной МА с коэффициентом 0. 075 и временем 26 из подобной МА с коэффициентом 0. 15 и временем 12. Не считая такого наравне с чертой MACD Метатрейдер автоматом сооружает сигнальную линию(прерывистая линия), которая представляет экспоненциальную МА от MACD с временем 9.
См. "Plotting an Indicator”, "Klinger Volume Oscillator”.
Интерпретация
Главное верховодило торговли при поддержке MACD содержится в том, что продаватьнадо когда линия MACD спускается ниже сигнальной полосы, и напротив брать, когда MACD поднимается больше собственной сигнальной полосы.
Нередко употребляется т. к. именуемая гистограмма MACD, которую разрешено выстроить при поддержке последующей пользовательской формулы:
macd()- mov( macd(), 9, E)
При этом полученную линию показывают в облике гистограммы(см. "Color/Style Page”)и plot a 9-day dotted moving average of the indicator.
В торгашеских системах(system test)на базе этого индикатора, знак реализации появляется, когда гистограмма добивается пика и поворачивает родное направленность книзу, а знак приобретения, когда гистограмма сформировывает донышко и поворачивает кверху.
Советы
Доп вариант MACD разрешено сотворить при поддержке индикатора "Price Oscillator”(см. ).
См. "Moving Average MACD”.

29. Индекс Массы(Mass Index)

Бленкер Индекс Массы(Mass Index)популяризирован Тушаром Чандом(Tushar Chande)и Дональдом Дорсеем(Donald Dorsey)( см. журнальчик "Technical Analysis of Stocks and Commodities”, Июнь, 1992). Он расчитывается при поддержке суммирования экспоненциально сглаженных скользящей средней дневных диапазонов(High-Low)за 25 крайних периодов.
Задачка предоставленного индекса содержится в идентификации разворотов тренда методом измерения сужения либо расширения среднего спектра меж наибольшей и малой стоимостями. В моменты расширения этого спектра Индекс Массы возрастает, а при его сужении миниатюризируется.
См. "Plotting an Indicator”, "Mass Index”.
Интерпретация
Более принципиальной модель, возникновение которой разрешено ждать, именуется переломный клин(reversal bulge). Данная модель возникает, когда смысл Индекса Массы с временем 25 увеличивается больше 27, а потом падает ниже 26. 5. Разворот цен вероятен в момент, когда смысл индекса падает ниже 26. 5. Главное направленность движения цен(т. е. главный тренд либо тренд спектра)в предоставленном случае непринципиально.
Для выявления сигнала покупки/продажи употребляется экспоненциальная МА с временем 9. Так как Индекс Массы пробует предречь разворот тренда, то длинноватая точка зрения раскрывается, ежели МА указывает нисходящий тренд, и напротив, маленькая, когда МА показывает на восходящий тренд. Так как сигналы разворота тренда имеют все шансы существовать неправильными, нужно применять стоп-лоссы.

30. Средняя стоимость(Median Price)

Бленкер Средняя стоимость представляет среднюю величину меж наибольшей и малой стоимостями. Данная размер именуется средняя стоимость(average price)либо медиана(median price).
High + Low
Midpoint =
2
См. ”Plotting an Indicator”, "Median Price”.
Интерпретация
Этот бленкер видется в облике обычный одиночного видеографика средней цены. Это может существовать здорово в системах основанных на пенетрации чертой цен рядов МА. В предоставленном случае анализируются моменты, когда МА пенетрируют график Средней цены ранее, чем график цены закрытия.

31. Момент(Momentum)

Момент цены валюта представляет из себя известие нынешней цены к стоимости былей ранее на х дней. Формула пользовательского индикатора эквивалентна формуле показаной ниже:
Close
Momentum = х 100
ref( Close, -10)
В каком месте:
ref( Close,-10)- стоимость закрытия на 10 дней ранее.
См. "Plotting an Indicator”, "Momentum”.
Интерпретация
Интерпретация индикатора Момента подобна такой у индикатора "Price R. O. C”(ступень конфигурации цены). Пара индикатора отображают величину условного конфигурации цены валюта. При этом бленкер "Price R. O. C. ” указывает величину условного конфигурации цены в процентах, а бленкер "Momentum” указывает эту величину как известие текущей и предшествующей цен.

32. Индекс валютного потока(Money Flow Index)

Бленкер "Индекс валютного потока”(Money Flow Index - MFI)пробует замерить силу потока средств на и из базара акций. Этот бленкер тесновато связан с таковым индикатором как "Индекс условной силы”(Relative Strength Index - RSI). Но, MFI расчитывается на базе поведения размера, в то время как RSI изучит лишь поведение цен.
Валютный поток(не Индекс валютного потока)калькулируется при поддержке определения средней цены за коммерческий день и следующего сопоставления данной величины со средней ценой предшествующего дня. Ежели нынешняя средняя стоимость более, то владеет пространство позитивный валютный поток. Ежели же данная стоимость не в такой мере, то валютный поток негативный. Валютный поток для определенного дня расчитывается умножением средней цены на размер этого дня.

Money Flow = Volume х Average Price

Позитивный валютный поток представляет сумму каждодневных позитивных валютных потоков за установленный период. Одинаково как и негативный валютный поток является суммой отрицательных валютных потоков за таковой же период.
Positive Money Flow
Money Ratio =
Negative Money Flow
Совсем валютный поток расчитывается сообразно последующей формуле:
100
Money Flow Index(MFI) = 100 +
1+ Money Ratio
См. "Plotting an Indicator”, "Money Flow Index”.

Интерпретация
Интерпретация MFI содержится в последующем:
• Обнаружение дивергенции меж поведением характеристик индикатора и цены. Ежели стоимость валюта добивается новейших пиков/впадин, а бленкер в этот момент не дает ответ тем же, то вероятен разворот тренда.
• Обнаружение моментов, когда смысл индикатора значит на особенно высо-кие/низкие уровни. Для MFI таковыми специфичными уровнями имеют все шансы существовать 80 и 20 поэтому.

33. Скользящие средние(Moving Averages)

Способ скользящих средних(МА)представляет из себя методику расчета среднего смысла цены либо показателя индикатора за установленный период времени. Термин "скользящий” предполагает, и это на самом деле этак, что средняя меняется либо движеться. Рассчет МА представляет из себя точный анализ средних значений черт валюта за определенный период. В зависимости от такого как менялась стоимость валюта за прожитое время, её средняя стоимость движется кверху либо книзу.
Метатрейдер расчитывает и показывает 6 разных типов МА: элементарную(simple), сообразно дргому её разрешено именовать арифметическая(arithmetic), експоненциальную(exponential), мимолетных серий(time series), триангулярную(triangular), переменную(variable)и взвешенную(weighted). Не считая такого, Метатрейдер может расчитывать МА для разных цен валюта: открытия(open), наибольшей(high), малой(low), закрытия(close), средней цены(median price), обычной цены(typical price), а еще размера(volume), раскрытых позиций(open interest)либо значений индикаторов.
Важным причиной определяющим различие различных типов МА является "вес”, придаваемый самым крайним значениям мимолетного ряда. Один раз определенная методика "взвешивания” остается постоянной во всем спектре рассчетов. Изъятие сочиняют переменная МА и объемо-зависимая МА. Переменная МА автоматом подстраивает причина взвешивания на основании состояния базара. Т. е. переменная МА усиливает аффектация к крайним этим, ежели волатильность базара увеличивается и напротив убавляет эту аффектация, ежели волатильность снижается. Подобным образом настраивается объемо-зависимая МА в зависимости от такого растут либо падают характеристики размера.
См. "Plotting an Indicator”, "Moving Average”.

33. 1 Способы расчета скользящих средних(Moving Average Calculation Methods)
33. 1. 1 Экспонентный(Exponential)
Экспоненциальная(либо экспоненциально-взвешенная)МА расчитывается y applying a percentage of today\'s closing price to yesterday\'s moving average value.
К примеру, чтоб расчитать 9% экспоненциальную МА цены закрытия акций IBM:
1)нужно перемножить нынешнюю стоимость закрытия на 9%.
2)потом необходимо складывать приобретенное творение со значениюем вчерашней МА умноженным на 91%(сто процентов - 9% = 91%).
M. A. . = [ Close сег х 0,09 ] + [ M. A. вчера х 0,91 ]
Вследствии такого, что большая часть инвесторов наиболее уютно себя ощущает при работе с мимолетными временами сообразно сопоставлению с работой с процентами, Метатрейдер преобразует дни экспоненциальные проценты. К примеру, ежели нужно расчитать 21-дневную экспоненциальную МА, то расчитывается 9% МА.
Формула конвертации дней в экспоненциальные проценты смотрится последующим образом:
2
Exponential percentage =
Time periods + 1
К примеру, для расчета 10-дневной экспоненциальной МА нужно применять коэффициент 0. 18:
2
0,18 =
10 + 1
Для проведения обратной конвертации, т. е. экспоненциального процента во кратковременные периоды употребляется последующая формула:
2
Time periods = – 1
Percentage
Применяя данные предшествующего образца, Вы сможете испытать, что коэффициент 0. 18 экспоненциальной МА, вправду подходит МА с временем 10.
2
10 = – 1
0,18
Экспоненциальная МА характеризуется возрастанием веса значений ряда в направленности к крайней дате(концу ряда)и его убавлением в направленности к главным датам(истоку ряда). Такового недостает у обычный МА. Этот способ нередко именуют экспоненциальным взвешиванием.
33. 1. 2 Обычный(Simple)
Обычная(либо арифметическая)МА расчитывается при поддержке суммирования цен закрытия валюта за установленный период времени(к примеру за 12 дней)и следующем разделении приобретенной суммы на количество дней в этом периоде. Получаемый итог представляет из себя среднюю стоимость валюта за этот период времени.
К примеру, чтоб уволить МА акций с временем в 21 день: во-1-х, мы обязаны складывать цены закрытия за предшествующие 21 день, потом, поделить эту сумму на 21. Приобретенное смысл представляет из себя среднюю стоимость закрытия акций IBM за крайние 21 день. На график наносится крапинка соответственная данной средней стоимости. Когда будут популярны данные торгов последующего дня(будущий день)нужно вести подобные рассчеты, т. е. складывать цены прошлых 21 дня, поделить полученную сумму на 21 и нанести на график последующую точку.
33. 1. 3 Мимолетных серий(Time Series)
МА сообразно способу мимолетных серий рассчитывается на базе техники линейной регрессии. При этом на график наносится не вся ровная линия регресии, а лишь её окончательная крапинка. Рассчет смысла окончательной точки полосы линейной регресии проводится за установленный период для всякого дня. Приобретенные точки содединяются совместно в линию, которая и представляет из себя линию МА сообразно способу мимолетных серий.
Данную МА время от времени именуют скользящая линейная регресия(moving linear regression)либо регрессионный вибратор.
Тщательно с расчетом линейной регресии сообразно способу меньших квадратов(который еще лежит в базе МА мимолетных серий)Вы сможете познакомиться в хоть какой книжке сообразно основам практический статистики.



33. 1. 4 Триангулярный(Triangular)
Триангулярная МА схожа на экспоненциальную и взвешенную МА, за исключением различий в способу взвешивания. Экспоненциальная и взвешенная МА присваивают больший авторитет самым крайним значениям мимолетного ряда. У обычный МА все смысла ряда имеют однообразный авторитет. У триангулярной МА больший авторитет присваивается значениям окружающим в середине ряда.
Триангулярная МА представляет из себя элементарно дважды сглаженную элементарную МА. Чтоб уволить триангулярную МА с временем 9(способ ежели длинна периода нечетное количество):
1)Поделим 9 на 2 и получим 4. 5.
2) Округлим 4. 5 в огромную сторону и получим 5.
3) Триангулярная МА(для нечетной длинны периода)= mov( mov( c,5,s)5,s)
Триангулярную МА с временем 12(способ ежели длинна периода четное количество)рассчитывают следующи образом:
1)Поделим 12 на 2 и получим 6.
2) Прибавим 1 к 6 и получим 7*.
3)Триангулярная МА(для четной длинны периода)= mov( mov( c,6,s)7,s)Triangular moving average(even periods)=(mov( mov( c,6,s),7,s)
* Смысл длинны периода деленное на 2 употребляется в первой МА, и это же смысл увеличенное на 1 употребляется во 2-ой МА.
33. 1. 5 Неустойчивый(Variable)
Переменная МА представляет из себя экспоненциальную МА, которая автоматом изменяет константу сглаживания в согласовании с волатильностью цен за этот период времени. Чем более волатильность данных, тем более смысл константы сглаживания используемой в расчете МА и тем самым больше авторитет присваиваемый наиболее поздним этим. И напротив, при наименьшей волатильности авторитет крайних данных миниатюризируется.
Недочетом обыкновенной МА является неосуществимость восполнить торгашеские спектры и тренды базаров. Во время рыночного торгашеского спектра(когда цены движуться из стороны в сторону в узеньком спектре)наиболее короткосрочные(т. е. , наиболее чувствительные)МА расположены производить бессчетные неправильные сигналы. Во время выраженного тренда(когда цены движуться кверху либо книзу в течении долгого периода)наиболее долговременные(т. е. , наименее чувствительные)МА очень медлительно реагируют на разворот тренда. При поддержке самодействующей опции смысла константы сглаживания переменная МА владеет вероятность подстраивать свою аффектация и следственно лучше действовать на обоих типах базаров.
VMA =( 0,078 *(Volatility ratio * Close)+(1 – 0,078 * Volatility ratio)* ref( VMA,-1)
В качестве показателя дела волатильности(volatility ratio)употребляется известие индикаторов вертикально-горизонтального фильтра(VHF). Практически расчитывается известие VHF сег / VHF -12. Чем более смысл предоставленного дела, тем посильнее на базаре проявлена фаза тренда, и в связи с сиим увеличивается аффектация МА.
Этот способ расчета переменной МА был предложен Тушаром Чандом(Tushar Chande)в мартовском выпуске 1992 года журнальчика "Technical Analysis of Stocks and Commodities”.
33. 1. 6 Объемо-зависимая(Volume Adjusted)
Этот неповторимый способ расчета МА спроектировал Дик Армс, узнаваемый как создатель индекса Армса и графиков типа "equivolume”. Предохраняя способы собственных предшествующих работ, он привязалк способу расчета МА размер и способ был поэтому назван объемо-зависимая МА.
Расплата объемо-зависимой МА довольно труден, но его теория легка для осмысливания. Все МА(как и объемо-зависимая)употребляют определенную схему взвешивания "средней” данных. Експоненциальные и взвешенные МА придают больший авторитет более крайним значениям мимолетного ряда(т. е. этим на наиболее крайние даты). Обычная МА присваивает всем значениям ряда однообразный авторитет. Переменная МА присваивает больший авторитет этим в период большей волотильности. И как следует из наименования, объемо-зависимая МА придает более значительный авторитет этим в те периоды, когда имеется более значительный размер.
Объемо-зависимая МА рассчитывается последующим образом:
1. Рассчитывается обычный размер за целый период времени парированный на графике.
2. Рассчитывается большой инкремент методом увеличение среднего смысла размера на 0. 67.
3. Для всякого дня расчитывается известие текущего размера к объемному инкременту.
4. Начиная с самой крайней даты в обратном распорядке, множится стоимость всякого дня на соответственное известие размеров(п. 3)и куммулятивная сумма данных значений по тех времен покуда специфицированная юзером количество больших инкрементов не станет достигнуто. Замети, что при этом возможно лишь дробь размера крайних дат станет применена.
33. 1. 7 Взвешивания(Weighted)
Взвешенная МА еще изобретена с целью придания большего веса наиболее поздним этим и поэтому наименьшего наиболее ранешным. Взвешенная МА рассчитывается умножением данных предшествующего дня на авторитет. В последующей таблице показано как расчитать взвешенную МА с временем 5.
День No. Авторитет * Стоимость = Взвешенная цена
1 1 25 25
2 2 26 52
3 3 28 84
4 4 25 100
5 5 29 145 .
Всего 15 133 406
Взвешенная МА - 406 / 15 = 27. 067
Обратите интерес на то, что взвешенная стоимость 5-го дня владеет авторитет в 5 раз более(т. е. , 5 * 29), чем стоимость 5 дней обратно(т. е. , 1* 25).
33. 2 Интерпретация
Более известным методом интерпретации МА является обоюдное сопоставление сопоставление МА цены закрытия валюта с ценой закрытия самой сообразно себе. Знак реализации генерируется, когда график цены закрытия спускается ниже видеографика её МА, и напротив, знак приобретения генерируется, когда график цены поднимается больше видеографика МА.
Схожий тип основанной на МА торгашеской системы не специализирован для четкого входа(приобретения)на уровне донышка и четкого выхода(реализации)на уровне пика. Бы
Категория: НЕ ЧИТАТЬ! Опасно для психики начинающего трейдера....:)))!!! | Добавил: gradiral (04.08.2010)
Просмотров: 1165 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Мой опрос
Сделайте свой выбор
Всего ответов: 2793

Статистика о т Стохастика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Поиск по сайту - местный Гугдекс

Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами может повлечь за собой существенный риск. Стоимость инвестиций может, как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. Copyright FORTS.RU © 2021 Конструктор сайтов - uCoz