Среда, 27.10.2021, 16:55
FORTS.RU
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная Каталог статей Регистрация Вход
Категории раздела
Статьи о способах заработка на Форекс и не только [64]
Основной заработок - на Форекс. На остальных "способах и примерах " много не заработаешь!
Форекс (автофорекс, советники, боты и МТС - механические торговые системы) [75]
Необходимо знать каждому начинающему трейдеру. Советы по работе на рынке от человека торговавшем ваучерами и акциями еще в 1993 году! (помогите, подскажите форум, как интерпретировать? правильно, кто реально? консультации и инструкция)
Описания индикаторов, инструментов анализа и их интерпретация [93]
Небольшой ликбез
Мои стихи [80]
О любви. Читать тока девушкам!:)) Стихи о форексе я не пишу
Описание стратегий, торговых систем и методов торговли [19]
Как предупреждают авторы - главное в этих системах четко придерживаться правил и не отходить от них никогда. Это как раз про советников - они никогда не отступят от заложенного в них алгоритма. В принципе из любой из этих систем можно написать советник - если Вы этот вопрос "проспонсируете".
Обман и лохотрон в ДЦ на форекс [6]
Нечестные брокеры мешающие нормальной работе экспертов и советников.
есть вопрос?.. - ЕСТЬ ОТВЕТ!!! [130]
Спрашивали? Отвечаем! По материалам поступающих на сайт поисковых запросов: как? почему? сколько? можно ли? где? когда? что? можно ли? МТ4 пишет...
НЕ ЧИТАТЬ! Опасно для психики начинающего трейдера....:)))!!! [19]
Имею я право поприкалываться? ИМЕЮ! - Мой сайт не похож на другие. Как и команда "Федор Двинятин" в КВН:)))

______________________

Главная » Статьи » НЕ ЧИТАТЬ! Опасно для психики начинающего трейдера....:)))!!!

Интерпретация индикаторов (вторая третья часть:)
Интерпретация индикаторов (вторая третья часть:)

40. Point and Figure

Графики типа "крестики-нолики”(Point & Figure -P&F)различаются от обыденных ценовых графиков тем, что они вполне пренебрегают движение времени и отображают лишь конфигурации в стоимостях. Заместо такого, чтоб на оси Y показывать смысл цен, а на оси X кратковременные интервалы, графики типа P&F показывают конфигурации цен на обоих осях.
На данных графиках"X"(крестик)изображается, ежели цены растут на определенное базисное смысл(box size)и"O"(нолик), ежели цены падают на это же смысл. Обратите интерес на то, что ни крестики(Xs), ни нолики(Os)не рисуются, ежели цены выросли/упали на величину наименьшую, чем определенное базисное смысл.
Любая из живописуемых колонок может кормить либо лишь крестики либо лишь нолики, однако никогда не охватывает сходу пара вещества. Для замены колонок(к примеру, с колонки крестиков на колонку ноликов)стоимость обязана поменяться в обратном направленности на определенную величину, которая рассчитывается как творение "числа разворота”(reversal amount)и "базового значения”(box size). К примеру, ежели базисное смысл одинаково 3 пт, а количество разворота одинаково 2 базисным значениям, то новейшую колонку следует приступать, ежели модифицирование цены в обратном направленности добьется 6 пт(3 х 2). Ежели текущей является колонка крестиков, то следственно стоимость обязана снизится на 6 пт, что бы графике возникла новенькая колонка ноликов. Сходственно, ежели нынешняя колонка ноликов, то стоимость обязана возрости на 6 пт, чтоб приступить новейшую колонку крестиков. Замена колонки значит замену тренда цен.
В связи с тем, что построение новейшей колонки наступает при изменении цены не наименее, чем на величину кратную числу разворота, то как минимум в всякой колонке численность клеток(занятых крестиками либо ноликами)станет одинаково числу разворота.
When in a column of Xs or Os, MetaStock will first check to see if prices have moved in the current direction(e. g. , rose if in a column of Xs or fell if in a column of Os)before checking for a reversal. Метатрейдер употребляет данные о наибольших и малых дневных стоимостях, для определения "достаточности” конфигурации для построения новейшей клетки.
См. "Working With Price Plots”, "Candlevolume”, "Equivolume”, "High/Low/Close Bar”, "Kagi”, "Line Chart”, "Renko” и "Three Line Break”.
Интерпретация
График крестики-нолики отображает соответствие предписания и спроса на ЦБ. Колонка крестиков указывает, что спрос превосходит предписание(оживленность), а колонка ноликов, напротив, что предписание опережает спрос(упадок). Серия маленьких колонок указывает, что спрос и предписание сравнительно уравновешенны.
На графиках типа P&F разрешено найти разные повторяющиеся графические модели. К которым относятся: двоякий верх/двойной низ(Double Tops and Bottoms), формации бычьего и медвежьего сигналов(Bullish and Bearish Signal formations), бычьи и медвежьи симетричние треугольники(Bullish and Bearish Symmetrical Triangles), троичный верх/тройной низ(Triple Tops and Bottoms)и т. д. Но в задачку предоставленного управления не вступает тщательное обсуждение данных моделей.

41. Индекс позитивного размера(Positive Volume Index)

Индекс позитивного размера(Positive Volume Index - PVI)связывает поднятие размера с конфигурацией цены ЦБ. Ежели сообразно сопоставлению с предшествующим деньком размер вырастает, то NVI определяется процентным конфигурацией цены ЦБ.
Ежели(V > ref( V,-1)) тогда
PVI = I +(((C - ref( C,-1)) / ref( C,-1)) * I)
Ежели(V <= ref( V,-1)) тогда
PVI = I
В каком месте:
C = Нынешняя стоимость закрытия
ref( C,-1) = Вчерашняя стоимость закрытия
I = Недавний позитивный размер
PVI = Нынешний позитивный объем
V = Нынешний объем
ref( V,-1) = Недавний объем
Бленкер PVI устроен таковым образом, что модифицирование его смысла появляется лишь в те дни когда размер текущего дня больше предшествующего. В связи с тем, что поднятие цен, почаще только соединено с увеличением размеров, то PVI станет традиционно переменяться при наличии всходящего тренда(и следует в его направленности).
См. "Plotting an Indicator”, "Positive Volume Index”.
Интерпретация
Интерпретация PVI подобна интерпретации NVI(см. "Negative Volume Index”), однако в противном направленности. PVI указывает когда, на базаре работают "непрофессиональные” инвесторы.
Совет
Приведенная формула указывает как расчитать пользовательский PVI.

42. Расценочный вибратор(Price Oscillator)

Расценочный вибратор(Price Oscillator)расчитывается как отличалка меж 2-мя МА цены ЦБ. Данная отличалка может существовать проявлена как в процентах, этак и в безусловных значениях.
См. "Plotting an Indicator”, "Price Oscillator”.
Интерпретация
Анализ МА нередко генерирует сигналы приобретения, когда короткосрочная МА(либо график цены)пересекает снизу-вверх долгосрочную МА. И напротив, сигналы реализации, когда короткосрочная МА пересекае долгосрочную сверху-вниз. Расценочный вибратор иллюстрирует(и нередко доходные)циклические сигналы генерируемые системой из одной либо 2-ух МА.
См. "Moving Averages”, "MACD”.

43. Прыть конфигурации цены(Price Rate-Of-Change)


Бленкер "Прыть конфигурации цены”(Price Rate-Of-Change - R. O. C. )( прибыльный способ)расчитывается средством определения дела конфигурации цены закрытия за установленный период X, к стоимости закрытия истока этого периода. Итог представляет из себя процент на который поменялась стоимость в течении крайнего периода длинноватой X.
Ежели нынешняя стоимость закрытия больше, чем X дней обратно, то R. O. C. станет позитивным числом, ежели не в такой мере, то отрицательным.
См. "Plotting an Indicator”, "Price Rate-Of-Change”.
Интерпретация
Парадокс волнообразного движения цен издавна популярен. Бленкер R. O. C. иллюстрирует это перемещение в формате осциллятора. При повышении цены станет возрастает и смысл R. O. C. и напротив при падении цены станет убавляться. Чем скорее увеличивается либо падает стоимость, тем скорее возрастает либо миниатюризируется смысл этого индикатора.
Метатрейдер дает Вам избрать длинну периода для расчета значений R. O. C. Длинна предоставленного периода может модифицировать от чрезвычайно недлинного в 1 день(в предоставленном случае выйти чрезвычайно беспорядочный график)по чрезвычайно длинноватого в 200(либо более)дней. Более нередко употребляются периоды с длинноватой в 12 и 25 дней(для короткосрочных и среднесрочных позиций), а еще годичные R. O. C. (255 дней)для долговременного разбора.
R. O. C. с длинноватой периода 12 лучше только применять в качестве индикатора отра-жающего кратко- и среднесрочные уровни перекупленности/перепроданности. Чем более смысл R. O. C. , тем больше перекупленность ЦБ и нарборот, чем ниже это смысл, тем больше степень перепроданности. Но, как и в случае с иными индикаторами работающими на принципе перекупленности/перепроданности, для принятия решения лучше повременить покуда базар не начнет корректировку(т. е. кверху либо книзу). Базар на котором возникает положение перекупленности индикатора может сохраниться в предоставленном состоянии определенное время. Практически экстремальные характеристики перекупленность/перепроданности традиционно служат доказательством продолжения теку-щего тренда.
R. O. C. с 12-дневной длинноватой периода различается достаточно частыми осциляциями. Достаточно нередко конфигурации цен разрешено предречь уча прошлые циклы R. O. C. и экстраполируя их на нынешний базар.
Рациональные уровни перекупленности/перепроданности(к примеру, +/-5)шибко зависят от анализируемой ЦБ и всеобщего состояния базара. На проявленных бычьих базарах, здорово исползовать наиболее высочайшие уровни, к примеру +10 and -5.
Совет
В приведенных больше объяснениях рассматривался бленкер "Price R. O. C. ” расчитанный сообразно процентному способу. Но R. O. C. может отражаться как известие индикатора Момента(см. ), либо же существовать выражено в безусловных единицах. Для крайнего, следует в разговоре "Price ROC Properties” определить переключатель "Method” в состояние "Points”.

44. Ценново-объемный тренд(Price Volume Trend)

Ценново-объемный тренд(Price Volume Trend - PVT)следует той же концепции, что и бленкер Баланс размеров(OBV). Т. е. расчитывается куммулята размера, зависящая от конфигураций цены закрытия. Но, тогда как при расчете OBV суммируется целый дневной размер, ежели стоимость вырастает и еще целый вычитается, ежели стоимость падает, то при расчете PVT прибавляется лишь дробь дневного размера. Размер размера добавляемого к PVT является функцией от величины на которую вырастает либо падает стоимость закрытия сообразно сопоставлению с предшествующим деньком.
PVT =(((C-ref( C,-1)) / ref( C,-1)) * V)+ I
В каком месте:
C = Нынешняя стоимость закрытия
ref( C,-1) = Вчерашняя стоимость закрытия
V = Нынешний объем
I = Недавний PVT
PVT умножением дневного размера на условное модифицирование цены закрытия в процентах и суммированием приобретенного итога к куммуляте. К примеру, ежели стоимость закрытия увеличилась на 0. 5%, а размер составил 10 000, то к куммуляте следует добавить 50(0. 005 * 10 000 = 50). Ежели же стоимость закрытия уменьшится на 0. 5%, то при подобном объеме из куммуляты нужно станет вычесть 50.
См. "Plotting an Indicator”, "Price Volume Trend”.
Интерпретация
Интерпретация предоставленного индикатора подобна интерпретации индикаторов Баланс размеров(On Balance Volume)и линия большой аккумуляции/дистрибуции(Accumulation/Dis-tribution).
Почти все инвесторы считают, что PVT наиболее буквально иллюстрируют перетекание валютных средств в какую или ЦБ и из нее сообразно сопоставлению с OBV. Это обуславливается тем, что OBV суммирут целый дневной размер самостоятельно от такого, увеличилась ли стоимость на дробь пт либо же удвоила родное смысл. В то же время PVT суммирует лишь маленькую дробь размера, ежели стоимость поменялась некординально, и данная дробь возрастает, ежели стоимость выросла в огромных размерах.
Совет
Приведенная формула указывает как расчитать пользовательский PVT.

45. Квадранты(Quadrant Lines)

Квадранты(Quadrant Lines)представляют из себя серию горизонтальных рядов, какие делят спектр меж наибольшим и наименьшим значеним(традиционно цены)на 4 эквивалентных сектора.
См. "Drawing a Line Study”, "Quadrant Lines”.
Интерпретация
Квадранты подсобляют в первичном зрительном разборе движения цен. Они подсобляют поставить уровни наибольших, малых и средних цен за установленный период.

46. Индекс условной силы(Relative Strength Index)

Индекс условной силы(Relative Strength Index - RSI)известный вибратор, традиционно используемый трейдерами специализирующимися на товарах. В первый раз этот бленкер был представлен Уелесом Уальдером мл. в журнальчике "Commodities Magazine”(в данный момент "Futures Magazine)в июне 1978 г. Доскональные аннотации сообразно расчету предоставленного индикатора приведены в книжке Уальдера "New Concepts in Technical Trading Systems”.
Заглавие индикатора "Индекс условной силы” чуть-чуть вводит в заблуждение, поэтому что этот бленкер не ассоциирует условную к примеру 2-ух акций. Быстрее этот бленкер отображает внутреннюю силу определенной акции. И наиболее пригодным было бы заглавие "Индекс внутренней силы”(Internal Strength Index).
RSI владеет довольно элементарную формулу, но она может начать определенные трудности без доп объяснений.

100
RSI = 100 –
U
D
В каком месте:
U = Средняя конфигураций цены кверху за установленный период.
D = Средняя конфигураций цены книзу за установленный период.
Метатрейдер дает Вам завести длинну периода для расчета средних.
СМ. "Plotting an Indicator”, "Relative Strength Index”.
Интерпретация
Когда Уайльдер внес предложение RSI, он советовал применять в качестве периода 14 дней. Потом еще заполучили известность 9 и 25 дневные RSI. Потому Вы сможете видоизменять длинну периода при расчете RSI. Мы советуем эксперементирование с длинноватой периода, чтоб отыскать лучше только авралящий. (Убавление длинны периода RSI усиливает волатильность индикатора. )
RSI это последующий за стоимостями вибратор, который колеблется в спектре от 0 по 100. Известным способом разбора RSI является розыск дивергенции меж стоимостями и ролью индикатора. Дивергенция традиционно индицирует надвигающийся разворот тренда. Ежели потом график RSI разворачивается книзу и падает ниже собственного крайнего донышка, то молвят, что владеет пространство "несостоятельный подъем”(failure swing). Предоставленная модель может рассматриваться как доказательство приближающегося разворота тренда.
В собственной книжке Уайльдер приводит 5 five uses of the RSI in analyzing commodity charts(these apply to indices as well):
1. Пики и донышки: пиком RSI традиционно считается степень больше 70, а донышком степень ниже 30(Метатрейдер изображает полосы на данных уровнях автоматом). RSI традиционно сформировывает свои пики либо донышки ранее, чем они создаются стоимостями соответственной ЦБ.
2. Графические формации: RSI нередко сформировывает графические модели(такие как, голова-плечи либо возрастающий клин), какие еще возникают либо не возникают на графике цен.
3. "Бедный подъем”( failure Swings)( еще именуемый прорывом либо пенетрацией помощи либо противодействия). Данная модель, когда RSI превышает собственный предшествующий пик либо падает ниже собственного предшествующего донышка.
4. Помощь и противодействие: RSI показывает эти уровни время от времени наиболее верно, чем на графике цены.
5. Дивергенция: как расказывалось больше, предоставленная ситуация появляется, когда цены добиваются новейшего пика(либо донышка), который не подтверждается новеньким пиком(донышком)на графике RSI.

47. График типа "Renko”

Графический способ "Renko”, разумеется, получил родное фамилия от японского"renga", что значит "кирпичи”. В использование эти графики были введены Стивом Нисоном(отлично популярным сообразно способу Японских подсвечников).
Графики "Renko” схожи на графики типа "Three Line Break”. Их различие от крайних содержится в том, полосы(либо "кирпичики”)строятся в главном направленности движения цены, лишь ежели базисная размер(box size)была превышена. "Кирпичики” постоянно имеют однообразный величина. К примеру, ежели базисный величина сочиняет 5 пт, a стоимость выросла на 20, то станет нарисовано 4 "кирпичика” схожего размера.
Чтоб выстроить "кирпичики Renko”, нынешняя стоимость закрытия сравнивается с максимумом и минимумом предшествующего "кирпичика”(белоснежного либо темного цвета). Ежели стоимость закрытия больше максимума предшествующего "кирпичика” на величину базисного размера либо более, то в последующей колонке изображается один либо большее численность белоснежных блоков схожей вышины. Ежели стоимость закрытия падает не в такой мере минимума предшествующего "кирпичика” на величину базисного размера либо более, то в последующей колонке изображается один либо большее численность темных блоков схожей вышины.
Ежели базар ушел кверху на величину огромную, чем требуется для 1-го "кирпичика”, однако её не хватает, чтоб набросать 2 "кирпичика”, то изображается лишь один "кирпичик”. К примеру, на графике "Renko” с базисным ролью одинаковым 2 и текущей ценой одинаковой 100, при повышении цены по 103, станет нарисован один белоснежный "кирпичик”. Такое же численность было бы нарисовано, ежели стоимость увеличилась бы по 103. Просвет движения от 102 по 103 не отражается на графике. Сходственно поступают и при падении цены, ежели падения не добивается величины кратной размеру делителя(box size).
См. "Working With Price Plots”, "Candlevolume”, "Equivolume”, "High/Low/Close Bar”, "Kagi”, "Line Chart”, "Point and Figure” и "Three Line Break”.
Интерпретация
Знак о развороте главного тренда поступает, когда возникает выпадающий из цветового ряда белоснежный либо темный "кирпич”. Новейший белоснежный "кирпичик” индицирует доказательство новейшего всходящего тренда. В то время как новейший темный "кирпичик” служит доказательством новейшего низходящего. Графики "Renko” относится способам слежения за трендом, и они малоэффективны на "пилообразном” безтрендовом базаре. Но, способа следящие за трендом разрешают трейдерам "оставаться на коне” огромную дробь времени в моменты трендового развития событий.
Этак как "Renko” фильтрует незначимые колебания цены вверх-вниз, этот способ велеколепно способствует в определении уровней поддержки/сопротивления.

48. Speed Resistance Lines

Скорые полосы противодействия(Speed Resistance Lines)еще именуют "1/3 - 2/3 линии”. Они представляют из себя некоторое количество рядов делящих зону движения цены на 3 одинаковые секции. Способ их построения и интерпретация схожа на Веера Фибоначи. См. "Fibonacci Studies”.
См. "Drawing a Line Study”, "Speed Resistance Lines”.
Интерпретация
Данные полосы употребляются для определения уровней помощи. К примеру, ежели ЦБ владеет восходящий тренд, её стоимость будут традиционно находиться в секции расположенной больше полосы 2/3(средняя линия). Ежели цены пенетрируют эту линию, то они традиционно далее стремяться снизится по полосы 1/3, в каком месте располагаться последующий степень помощи.

49. Спреды(Spreads)

Спреды употребляют для сопоставления 2-ух ЦБ, чтоб обнаружить поведение цен данных ЦБ сообразно отношению друг к другу. Спреды традиционно расчитываются для фьючерсов.
Способ расчета спреда содержится в вычитании смысла цены одной ЦБ от цены иной. Чтоб выстроить линию спреда 2-ух ЦБ, нужно сотворить Композитный файл(Композицию)данных ЦБ при поддержке ДаунЛоадера. См. "Maintaining Your Data with The Down-Loader”.
При разработке предоставленной Композиции, в качестве оператора Вы обязаны избрать "Subtract”(Вычитание). Введите пригодный взвешенный причина(Weighting Factor). Для неких фьючерсных спредов нужно, чтоб один фьючерс имел более значительный авторитет, чем иной. Взвешенный причина употребляется для спецификации веса всякого из фьючерсов. К примеру, ежели взвешенный причина равен 0. 40, то стоимость фьючерса множится на 0. 40. Ежели Вы желаете, чтоб любой фьючерс в Композиции имел однообразный авторитет, то установите для их Взвешенный причина одинаковый 1. 00.
См. "Maintaining Your Data with The DownLoader”.
Интерпретация
Спред подразумевает покупку одной ЦБ и продажу иной с целью получения прибыли в итоге сужения либо расширения спреда меж стоимостями данных ЦБ. К примеру, Вы сможете приобрести золото и реализовать сребро ждя при этом, что стоимость серебра станет ниспадать скорее(либо вырастать неторопливее), чем стоимость золота.
Совет
Смысл Спреда сберегается в полях цен. Это предоставляет Вам вероятность разбирать Спреды при поддержке индикаторов.

50. Обычное аномалия(Standard Deviation)

Обычное аномалия представляет из себя статистический способ измерения волатильности. Расплата этого показателя делается последующим образом.
1. Расчитывается смысл обычный МА( цены либо индикатора)за период Х для всякого дня входящего в этот период.
2. Расчитывается разность меж настоящим ролью(цены либо индикатора)и его МА для всякого дня. Любая отличалка возводится в квадрат, а приобретенные итоги суммируются.
3. Предоставленная сумма разности квадратов распределяется на длинну периода(X)
4. Из приобретенного итога извлекается квадратный корень.
Образчик пользовательского индикатора пригнанный в разделе "Standard Deviation” иллюстрирует расплата предоставленного индикатора.
См. "Plotting an Indicator”, "Standard Deviation”.
Интерпретация
Без помощи других этот бленкер употребляется изредка и почаще только вступает в состав какого или индикатора. К примеру, обычное аномалия употребляется при расчете индикатора "Полосы Боллинжера”.
Высочайшая размер обычного отличия произносит о высочайшей волатильности. : т. е. настоящие смысла(цен либо индикатора)существенно отклоняются от собственной МА. И напротив, низкие смысла обычного отличия свидетельствуют о низкой волатильности при которой такое аномалия некординально.
Традиционно низкие смысла стандатного отличия(низкая волатильность)предшествуют периоду значимого роста цен.
Почти все аналитики соглашаются с тем, что огромным пикам традиционно сопутствует высочайшая волатильность, в то время как большм донышкам традиционно сопутствует низкая волатильность.

51. Вероятностный вибратор(Stochastic Oscillator)

Стохастик - в арифметике значит процесс нескончаемой прогрессии свместного распределенных выбранных случайным образом переменных.
Вероятностный вибратор указывает моменты, когда стоимость ЦБ идет вблизи к границе её торгашеского спектра за установленный период времени.
Формула расчета параметра %K(стремительная кривая)предоставленного индикатора следующая
Close Сег – Low за период %K
%K =
High за период %K – Low за период %K
К примеру, для расчета 10-дневной %K нужно:
Наити малое и наибольшее смысл цены закрытия за крайние 10 дней. Пускай в нашем образце наибольшим ролью станет 46, а наименьшим 38, т. е. спектр равен 8 пт нынешняя стоимость одинаковая 41. Тогда %K станет одинаково 0. 375. Это значит, что нынешняя стоимость закрытия находилась на уровне 37. 5% сравнительно торгашеского спектра ЦБ за крайние 10 дней. Ежели бы нынешняя стоимость закрытия была бы одинакова 42, то Стохастик составил бы 0. 50 и поэтому нынешняя стоимость находилась бы в середине(midpoint)торгашеского спектра(50%)за установленный период.
В приведенном больше образце употребляется %K с однодневным временем сдерживания(Slowing Period), т. е. практически без сдерживания. Ежели период сдерживания станет бльше 1, то перед расчетом %K смысла CloseСейчас, Low и High за период %K будут усреднены за период сдерживания. Формула расчета может смотреться последующим образом.

n(Close Сейчас – Low за период %K)
%K = 
n(High за период %K – Low за период %K)
В каком месте, n - период замедления

Параметр %D(неторопливая кривая)стохастического индекса представляет из себя МА от %K с длинноватой периода определяемой в параметре "%D Periods”.
В заключении, приобретенные величины(%K и %D)множатся на 100, чтоб заполучить их процентное представление. Это деляется для усовершенствования восприятия шкалы предоставленного индикатора.
Стохастик постоянно меняется в спектре от 0 по сто процентов. При этом смысл 0% значит, что соответственная ему стоимость закрытия была самой низкой за установленный период времени X, а смысл сто процентов напротив произносит о том, что в этом месте имелась наибольшая стоимость закрытия.
См. "Plotting an Indicator”, "Stochastic Oscillator”.
Интерпретация
Вероятностный осцилятор может употребляться в качестве кратко- и среднесрочного торгашеского осциллятора. Наладка на длинну цикла делается конфигурацией длинны периодов используемых для расчета осциллятора. К примеру, для короткосрочного Стохастика(5-25 дней)употребляется период сдерживания одинаковый 3 дням.
Употребляют последующие аспекты интерпретации индикатора:
1. Приобретение, когда вибратор(либо %K либо %D)спускается ниже, а потом снова пересекает на росте установленный нательный степень(нередко употребляют степень 20). И реализация, когда вибратор растёт больше, а потом на падении снова пересекает высокий степень(нередко употребляется степень 80).
2. Приобретение, когда кривая %K пересекает снизу-вверх кривую %D(изображается прерывистой чертой). И напротив, реализация, когда кривая %K пересекает кривую %D сверху книзу.
3. Присутствие дивергенции. К примеру, когда цены добились новейших пиков, а смысла осцилляторов оказались "слабы” для заслуги новейших пиковых значений.
Тестер торгашеских систем(см. "Testing Your Trading Ideas)может автоматом производить сигналы покупки/продажи на базе верховодил из 1 и 2 пт.

52. Индекс ритма(Swing index)

Индекс Ритма(Swing index)пробует отметить"реальную" стоимость ЦБ средством связывания текущих(Open, High, Low и Close)и прошлых цен. Для расчета предоставленного индекса нужно обладать данные сообразно стоимостям открытия. Совершенное отображение индекса Ритма не вступает в задачки предоставленной книжки, но, мы приводим базисную формулу для его расчета. Тщательное отображение калькуляции индекса Ритма приводится в книжке Уайльдера"New Concepts In Technical Trading Systems".
См. "Plotting an Indicator”, "Swing Index”.
Интерпретация
• Уайльдер отмечает последующие свойства индекса Размаха
• дает цифровое представление, чтоб найти численность ценовых колебаний
• описывает короткосрочный размах значений цен.
• избавляет "путаницу”обусловленную наличием нескольких типов цен(High, Low, Close)и предоставляет вероятность определения настоящую силы и направленность движения базара.
См. "Accumulation Swing Index”.

53. Трехполосный разворот(Three Line Break)

Способ графиков трехполосного разворота(Three Line Break)берет свои корешки из Стране восходящего солнца. На западный фондовый базар данную методику привнес Стив Нисон.
Способ построения видеографика владеет последующие критерии:
• Любая новенькая белоснежная полоска(в новейшей колонке)изображается, ежели нынешняя Close t превысила High t - 1. Белоснежная полоска изображается от уровня High t - 1 по уровня High t.
• Любая новенькая темная полоска(еще в новейшей колонке)изображается, ежели нынешняя Close спустилась ниже Low предыдушего дня. Темная полоска изображается от уровня Low t - 1 по уровня Low t.
• Ежели нынешняя Close t поэтому не достигла новейших пиков/донышков, то на графике не делается никаких конфигураций.
Изюминка способа(соотвестсвующая его наименованию)содержится в последующем. Ежели энергичность на базаре достаточна, чтоб образовать 3 поочередные белоснежные полосы, тогда для построения темной полосы нужно, чтоб Close t спустилась ниже минимума крайних 3-х белоснежных полос. Подобным образом поступают и на падающем базаре. Т. е. , ежели сформированы 3 поочередные темные полосы, то для появления белоснежной полосы нужно, чтоб Close t превысила максимум "тройной темной последовательности”.
Предполагается, что предоставленная формация сопутствует развороту тренда. При этом темный "разворотная” полоска изображается от нижней доли самой верхней полосы "тройной белоснежной последовательности” к уровню новейшей Low t. Поэтому белоснежная "разворотная” полоска изображается от верхней доли самой нижней полосы "тройной темной последовательности” к уровню новейшей High t.
См. "Working With Price Plots”, "Candlevolume”, "Equivolume”, "High/Low/Close Bar”, "Kagi”, "Line Chart”, "Point and Figure” и "Renko”.
Интерпретация
Имеется некоторое количество способов торговли при поддержке графиков трехполосного разворота. Главным из их является приобретение, ежели белоснежная линия возникла опосля последовательности из 3-х темных полос. И реализация, ежели опосля "тройной белоснежной последовательности” нарисована темная линия
Плюсом предоставленного способа является то, что тут не употребляется таковой параметр как "число разворота”(reversal amount), который в остальных подобных мметодиках выбирается довольно неоправданно. В предоставленном случае сам базар индицирует момент разворота. Беспроигрышный знак разворота возникает лишь тогда, когда базар уже начал новейший тренд. Но, для почти всех трейдеров это наиболее идет, т. к. они считают, что наиболее солидно действовать на большущий доли тренда, чем пробовать словить пик либо донышко.
Совместно с тем, разрешено поменять аффектация аспекта разворота. Для этого следует изменить продолжительность одноцветной последовательности по её прорыва. Этак, заместо обычного способа разрешено применять графики двухполосного либо четырехполосного разворота. Для короткосрочных торгашеских операций следует применять наименьшую величину(2 либо 3), а для долговременных огромную(от 5 по 10). Но в Стране восходящего солнца более известными являются графики трехполосного разворота.

54. Прогноз мимолетного ряда(Time Series Forecast)

В базе индикатора "Прогноз мимолетного ряда”(Time Series Forecast)лежит анализ тренда ЦБ за установленный период. Тренд определяется при поддержке расчета полосы линейной регресии(сообразно способу меньших квадратов). Сущность способа содержится в построении хорошей полосы тренда в отношении минимизации растояний от точек цен по предоставленной полосы.
Любая из точек полосы индикатора "Time Series Forecast” эквивалентна значениям окончательной точки полосы регресии. К примеру, смысл окончательной точки полосы регресии расчитанной для 10 дневного периода станет одинаково значению индикатора "Time Series Forecast” с длинноватой периода 10.
Заместо такого, чтоб основывать прямую линейной регресии, график индикатора "Time Series Forecast” состоит из точек соответственных окончательным значениям нескольких рядов линейной регресии. Время от времени этот бленкер именуют "скользящая линейная регресия”(moving linear regression)либо "регресиионный осциллятор”(regression oscillator).
См. "Plotting an Indicator”, "Time Series Forecast”.
Интерпретация
Интерпретация индикатора подобна интерпретации МА. Но, осматриваемый нами бленкер владеет перед МА 2 достоинства.
Во-1-х, в отличии от МА, бленкер "Time Series Forecast” фактически не владеет "задержки”(delay). Во-2-х, этот бленкер наиболее чувствителен к изменениям цен, т. к. благодаря особеностям способа его калькуляции, точки настоящих значений находятся поближе полосы регресии, чем к их же МА.
Как следует из имени индикатора, он может употребляться для прогноза смысла цены на последующий день. Данная критика основывается на тренде цен ЦБ за период определенной длины. Ежели этот тренд длится, то крайняя крапинка полосы тренда(т. е. смысл индикатора "Time Series Forecast”)представляет из себя прогнозное смысл цены на последующий день.

55. Уровни Тирона(Tirone Levels)

Уровни Тирона(Tirone Levels)представляют из себя серию горизонтальных рядов идентифицирующих уровни помощи и противодействия. Способ изобретена Дж. Тироном. Имеется 2 способа построения данных уровней: 1)спектр цен(за установленный период)распределяется на 2 чертами на 3 одинаковых сектора, а в среднем секторе основывается срединная линия(Midpoint 1/3-2/3); 2)основывается 5 рядов, уровни которых, еще определяются принципом 1/3 -2/3(Mean).
Интерпретация
Пара способа предусмотрены для определения возможных уровней поддерж-ки/сопротивления базирующихся на спектре цен за установленный период. Интерпретация подобна такой при способе Квадрантов. См. "Quadrant Lines”.
См. "Drawing a Line Study”, "Tirone Levels”.

56. Индекс торгашеского размера(Trade Volume Index)


Индекс торгашеского размера(Trade Volume Index - TVI)изобретен для изучения поведения размера для ЦБ с внутридневной периодичностью. При этом параметр"minutes per bar" обязан существовать равен 0. Следственно точки будут наносится на график опосля всякой сделки(тика)и подходить их стоимости(т. н. "тиковый” график). TVI представляет из себя куммуляту размера. Размер всякой сделки прибавляется к кумуляте, ежели стоимость сделки превысила стоимость предшествующей сделки на определенную величину либо вычитается, ежели предоставленная стоимость снизилась на определенную величину. Посылкой для предоставленного расчета является намерение, что сделки имевшие пространство при повышении цены спроса(ask)представляют из себя транзакции приобретения, и напротив, сделки абсолютные при понижении цены предписания(bid)являются транзакциями реализации. TVI осциллирует возле 0. Смысла больше 0 индицируют отображают "чистое” влияние приобретения, против, смысла ниже - это "чистое” влияние реализации.
Бленкер TVI чрезвычайно подобен на бленкер "Баланс объемов”. Исключением является то, что TVI продолжает акуммулировать размер(размер приобретения либо размер реализации), даже ежели цены остаются постоянными. "Тиковые” графики(в особенности графики цен акций)имеют все шансы долгий период демонстрировать неимение немаловажного конфигурации цен(т. н. "проский” спот - "flat spot”). TVI продолжает копить размер в длительные "плоские” периоды, либо на стороне приобретения, либо на стороне реализации(в зависимости от знака крайнего конфигурации цены). Бленкер "Баланс объемов” исполняет модифицирование куммуляты размера лишь при изменении цены. Это отлично работает лишь на дневных, однако не на "тиковых” графиках.
Метатрейдер дает Вам завести смысл"Minimum Tick Value"(Малое смысл тика). Это смысл описывает момент переключения размера на сторону приобретения либо сторону реализации. Ежели безусловное смысл позитивного либо отрицательного тика не в такой мере, чем размер "Minimum Tick Value”, то Метатрейдер продолжит завладевать размер к текущей стороне(т. е. , к стороне приобретения либо реализации). Ежели данное безусловное смысл более чем "Minimum Tick Value” и стоимость при этом поменяла направленность, то присвоение размера станет переключено на противоположную сторону.
См. "Plotting an Indicator”, "Trade Volume Index”.
Интерпретация
TVI способствует определить, кто - клиенты либо торговцы контролируют базар. Ежели TVI владеет восходящий тренд, это произносит об увеличении на базаре контроля клиентов. Ежели же TVI владеет низходящий тренд это произносит об увеличении контроля продавцов. Смысл TVI больше нуля свидетельствует о том, что за обозримый период имела преобладание "чистая” приобретение, а ежели ниже нуля, то "чистая” реализация.
Ежели на определенном уровне цен прошло огромное численность сделок(т. е. на "тиковом” графике сложился "плоский” спот), а TVI при этом увеличивается(либо падает), то ждите вероятного прорыва всходящего(низходящего)тренда.

57. Полосы тренда(Trendlines)

Нереально при маленьком объеме предоставленного управления дать совершенную и разностороннюю информатию сообразно теме рядов тренда. Лучшей работой сообразно вопросцам веяний и графических моделей, которую мы можем Вам рекомендовать является книжка Эдвардса(Edwards and Magee)"Technical Analysis of Stock Trends”.
См. "Drawing a Line Study”, "Trendline”.
57. 1 Базы(General)
Линия тренда представляет из себя наклонную линию проходящую чрез две высту-пающие на графике точки. Линия всходящего тренда традиционно основывается меж 2-мя донышками(малые цены)и подходит полосы помощи. Линия низходящего тренда традиционно основывается меж 2-мя пиками(наибольшие цены)и подходит полосы противодействия.
Считается, что единожды сформированный тренд(т. е. график, цены которого владеет 2 либо наиболее пика/донышка и какие опосля соприкосновения с чертой тренда снова продолжают передвигаться в направленности тренда)остается интактным по тех времен покуда не будут пробит(прорван, пенетрирован).
Что может существовать легче!Задачей является анализ текущей веяния при поддержке полосы тренда с следующими инвестициями в направленности текущего тренда либо ожиданием по тех времен, покуда линия тренда не станет пробита и инвестированием в направленности новейшей(противоположной веяния)веяния.
На последующем графике показаны две полосы тренда. 1-ая - показывает низходящий(падающий)тренд. Обратите интерес, на то что в предоставленном случае линия тренда основывается сообразно поочередно снижающимся ценовым пикам видеографика. 2-ая линия указывает восходящий(возрастающий)тренд и в этом случае линия проходит сообразно поочередно растущим ценовым донышка.
РИСУНОК
Одним из превосходств рядов тренда является то, что они подсобляют вести разделение интуитивных("Я размышляю, что в данный момент нужно торговать)и аналитических(\"Я буду удерживать позицию, по тех времен покуда нынешний возрастающий тренд не станет пробит)решений. Иное привилегия содержится в том, что полосы тренда посодействуют Вам постоянно сохраниться на "правильной” стороне базара. Ясно, что Вам станет тяжело упорно удерживать длинноватую позицию, ежели цены падают, одинаково как тяжко станет остаться в недлинной позиции при росте цен, ежели в главном и другом случае была пробита линия тренда.
57. 2 Уровни помощи и противодействия(Support and Resistance Levels)
Сходственно тому как цены акций "отскакивают” от рядов тренда, они имеют все шансы натолкнуться на противодействие либо помощь на разных ценовых уровнях.
Поглядите на последующий график цен акций компании "Motorola” с августа 1989 сообразно февраль 1990 г. Стоимость акций выростала по уровня 31. 50 некоторое количество раз, в каком месте она наталкивалась на верхнее противодействие. Еще заметьте, что при падении цены к уровню 26. 50 возникала нижняя поддржка.
Соображающие инвесторы лицезрели, что акции Моторолы "заперты” в торгашеском спектре меж 26. 50 и 31. 50 и знали, что цены обязаны прорвать этот спектр. В каком направленности?Кто знает!Несомненным являлось лишь то, что этот спектр обязан существовать прорван. Чем подольше цены остаются в торгашеском спектре, тем наиболее массивным обязан существовать ожидаемый прорыв.
В конце концов прорыв цен появился в марте 1990, когда цены ушли за степень противодействия. Как лишь степень противодействия пенетрирутся(во интерес следует воспринимать цены закрытия), то в следующем цены растут чрезвычайно скоро. Пенетрация уровней поддржки/сопротивления традиционно сопровождается повышением размера.
Опосля периода скорого роста, цены снова падают. Ежели стоимость добьется уровня предшествующей полосы противодействия, то тут она может повстречать новейший степень помощи и её падение остановится. Изображенный больше парадокс является отлично подтвержденным д
Категория: НЕ ЧИТАТЬ! Опасно для психики начинающего трейдера....:)))!!! | Добавил: gradiral (04.08.2010)
Просмотров: 708 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Мой опрос
Сделайте свой выбор
Всего ответов: 2793

Статистика о т Стохастика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Поиск по сайту - местный Гугдекс

Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами может повлечь за собой существенный риск. Стоимость инвестиций может, как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. Copyright FORTS.RU © 2021 Конструктор сайтов - uCoz