Вторник, 25.01.2022, 08:42
FORTS.RU
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная Каталог статей Регистрация Вход
Категории раздела
Статьи о способах заработка на Форекс и не только [64]
Основной заработок - на Форекс. На остальных "способах и примерах " много не заработаешь!
Форекс (автофорекс, советники, боты и МТС - механические торговые системы) [75]
Необходимо знать каждому начинающему трейдеру. Советы по работе на рынке от человека торговавшем ваучерами и акциями еще в 1993 году! (помогите, подскажите форум, как интерпретировать? правильно, кто реально? консультации и инструкция)
Описания индикаторов, инструментов анализа и их интерпретация [93]
Небольшой ликбез
Мои стихи [80]
О любви. Читать тока девушкам!:)) Стихи о форексе я не пишу
Описание стратегий, торговых систем и методов торговли [19]
Как предупреждают авторы - главное в этих системах четко придерживаться правил и не отходить от них никогда. Это как раз про советников - они никогда не отступят от заложенного в них алгоритма. В принципе из любой из этих систем можно написать советник - если Вы этот вопрос "проспонсируете".
Обман и лохотрон в ДЦ на форекс [6]
Нечестные брокеры мешающие нормальной работе экспертов и советников.
есть вопрос?.. - ЕСТЬ ОТВЕТ!!! [130]
Спрашивали? Отвечаем! По материалам поступающих на сайт поисковых запросов: как? почему? сколько? можно ли? где? когда? что? можно ли? МТ4 пишет...
НЕ ЧИТАТЬ! Опасно для психики начинающего трейдера....:)))!!! [19]
Имею я право поприкалываться? ИМЕЮ! - Мой сайт не похож на другие. Как и команда "Федор Двинятин" в КВН:)))

______________________

Главная » Статьи » НЕ ЧИТАТЬ! Опасно для психики начинающего трейдера....:)))!!!

Тестирование Торговых систем (вторая часть)
Тестирование Торговых систем (вторая часть)

10. Просмотр отчетов (Viewing the Reports)

При тестировании обычной системы(см. "Compare Reports” сообразно сравнительным отчетам)Метатрейдер отслеживает некоторое количество 10-ов тыщ подробностей тестирования. Данная информация видется в серии отчетов. Любой из отчетов дает какую или доп информацию о тесте.
Совместный доклад(Summary Report)дает чрезвычайно короткую информацию об оптимизационных тестах системы. При этом, ежели торгашеская система не охватывает переменных оптимизации, в Общем отчете станет представлен лишь один тест.
Целый доклад(System Report)состоит из 4 страничек(вкладок), 3 из которых содержат отчеты обрисовываемые ниже:
Страничка итогов(Results page)дает короткое отображение итогов теста выбранного из "Всеобщего отчета”.
Страничка торгашеских операций(Trades page)представляет детализированное отображение всякой торгашеской операции сгенерированной выбранным тестом.
Страничка баланса(Equity page)указывает модифицирование "день за днем” всеобщего валютного баланса в итоге работы торгашеской системы.
Детализированный доклад сообразно торгашеским операциям(Trade Detail report)предоставляет детализированную информацию сообразно конкретной длинноватой либо недлинной транзакции.

10. 1 Совместный доклад (Summary Report)

Совместный доклад указывает статус(сообразно прибыльности)теста и дает маленькую информацию сообразно любому из выполненных тестов. При неимении в торгашеских правилах переменных оптимизации возникает доклад лишь сообразно одному тесту.
Совместный доклад разрешено вывести из разговора "System Tester dialog” при поддержке клавиши "Reports”. При этом справа от отмеченного теста системы обязана иметься литера"R". Ширину столбцов Всеобщего отчета разрешено выверять методом "захвата” мышью вертикальных разделителей в заголовке матрица и их перемещения по требуемой ширины.
Print. (Печать)При выборе данной клавиши содержание Всеобщего отчета направляется на принте.(Станет напечатано совершенное оглавление отчета сообразно тестам самостоятельно от такого какой-никакой из тестов был отмечен. )См. ”Printing Reports”.
Sort. (Сортировка)Данная клавиша служит для сортировки Всеобщего отчета. Опосля щелчка сообразно данной кнопочке, Вам станет предложено избрать поле для сортировки и распорядок сортировки(восходящий либо нисходящий). См. "Sorting the Summary Report”.
Reports. (Отчеты)При поддержке данной клавиши Вы сможете вывести разговор Системного отчета для отмеченного в разговоре Всеобщего отчета теста. См. "System Report dialog”.
10. 1. 1 Колонки Всеобщего отчета(Summary Report Columns)
Test number. (Номер теста)Любой тест нумеруется в распорядке их исполнения.
Status. (Статус)Статус может обладать 3 состояния "Ok"(обычный тест),"Invalid"(худой тест)либо"Terminated"(прерванный тест).
Статус - ”Invalid”, возникает ежели имела пространство математическая опечатка, к примеру таковая как разделение на 0. Итоги такового теста находятся в отчете, но их пригодность сомнительна.
Статус - "Terminated", появляется, ежели торгашеское верховодило не может существовать задействовано системой. . К примеру, когда мало данных для отделки: торгашеское верховодило охватывает скользящую среднюю с временем 200, а в наличии имеется лишь 100 периодов. Ежели доклад был прерван, Вы сможете избрать этот доклад и вывести отображение появившейся оплошности.
Net Profit. (Незапятнанная выручка)Незапятнанная выручка либо убыток приобретенная торгашеской системой. Сюда еще врубается прибыль/убыток от "принудительного” закрытия раскрытой позиции(ежели таковая была)в конце теста.
Percent Gain or Loss. (Процент прибыли либо утрат)Выручка либо убыток в процентах сравнительно начального валютного баланса приобретенный торгашеской системой. Тут еще учитывается прибыль/убыток от "принудительного” закрытия раскрытой позиции(ежели таковая была)в конце теста Это смысл не выводится, ежели был активирован флаг"points only".
Total Trades. (Только торгашеских операций)Сплошное количество торгашеских операций, которое было сгенерированно тестом.
Это количество относится лишь к прикрытым торгашеским операциям и не подключает раскрытую позицию, которая могла быть на момент окончания теста. Не считая такого, это количество может существовать одинаково 0, ежели была открыта лишь одна точка зрения, и не было сгенерированно сигнала её закрытия к окончанию тестирования.
Winning Trades. (Выигрышные операции)Численность операций прикрытых с при-былью.
Losing Trades. (Проигрышные операции)Численность операций прикрытых с убыт-ком.
Average Win/Average Loss. (Известие среднего выигрыша к среднему проигрышу)Обычный барыш насчитывается как сумма прибыли всех доходных операций деленная на численность таковых операций. Сходственно насчитывается обычный проигрыш.
OPT. (Смысл переменной оптимизации) В отчете может находиться по 10 таковых колонок(сообразно одной на каждую переменную). В колонке показывается смысл переменной оптимизации, которое было применено в тесте.
10. 1. 2 Сортировка Всеобщего отчета(Sorting the Summary Report)
Для такого чтоб просортировать содержание Всеобщего отчета нужно клацнуть сообразно кнопочке "Sort” в разговоре ”Summary Report dialog”.
Sort by. (Что классифицировать)Изберите из ниспадающего перечня колонку сообразно значениям которой станет сортироваться доклад. Сортируя сообразно колонкам "Net Profit” либо "Percent Gain or Loss” Вы увидите какой-никакой из тестов отдал величайшую выручка.
Ascending. (Восходящий)Сортировка от меньших значений к большим.
Descending. (Нисходящий)Сортировка от больших значений к
наименьшим.

10. 2 Доклад сообразно системе (System Report)

Целый доклад состоит из 4 страничек(вкладок), из которых 3 содержат доскональные отчеты сообразно выбранному тесту, а 4-ая страничка предоставляет информацию сообразно торгашеским правилам, переменным оптимизации и опциям тестирования торгашеской си-стемы.
Arrows. (Стрелки)При поддержке данной клавиши разрешено вывести либо прибрать с видеографика стрелки сигналов покупки/продажи, ловки выхода из позиции, а еще ловки стопов. Ежели в этот момент на экране недостает видеографика, данная клавиша неактивна.
Plot Equity. (График валютного баланса). При выборе данной клавиши на графике раскрывается новое внутреннее окно, в котором изображается линия отражающая каждодневное модифицирование валютного баланса. Изначальное(базисное)смысл данной полосы одинаково величине Вашего первичного баланса, специфицированной в разговоре "System Testing Options”. В предстоящем данная линия движется кверху либо книзу от базисного смысла в зависимости от удачливости Ваших торгашеских операций. график валютного баланса может существовать скопирован либо перемещен на остальные графики тем же методом как и график обыденного индикатора. (см. Copying and Moving Indicators).
См. "Using The Equity Line”.
Print. Щелчком сообразно данной кнопочке Вы сможете вывести разговор печати(Print dialog)при поддержке которого разрешено размножить доклад. См. "Printing Reports”.
Inspect. (Инспекция)Данная клавиша деятельна, ежели Вы пребывайте на страничке отчета о торгашеских операциях(Trades page)либо отчета о прибыли(Equity page). Отбор данной клавиши вызывает детализированный доклад "Trade Detail report” сообразно торгашеским операциям для отмеченного теста См. "Trade Detail Report”.
10. 2. 1 Доклад о итогах(Results Report)
Этот доклад дает детализированную информацию о итогах тестирования для отмеченного в "Общем отчете” теста.
Total Net Profit. (Общественная незапятнанная выручка)Общественная прибыль/убыток приобретенные в итоге работы теста. Сюда еще врубается прибыль/убыток от "принудительного” закрытия раскрытой позиции(ежели таковая была)в конце теста.
Percent Gain or Loss. (Процент прибыли либо утрат)Выручка либо убыток в процентах сравнительно начальных инвестиций.
Initial Investment. (Начальные инвестиции) Численность валютных средств инвестированных в истоке тестирования. (Это смысл специфицируется в разговоре "System Testing Options dialog”)
Open Position Value. (Стоимость раскрытой позиции)Смысл(стоимость)крайней раскрытой позиции(ежели такая была), которую в конце теста програмка накрывает принудительно сообразно стоимости крайнего загруженного в тест периода.

Annual Percent Gain/Loss. Общественная незапятнанная выручка выраженная в процентах годовых.
Формула расчета:
365
Annual Gain/Loss = X Total Gain/Loss
Количество календарных дней
загруженных в тест

Interest Earned. Выручка приобретенная в тот момент, когда торгашеская система не имела раскрытых позиций. Т. е. средства были свободны и их разрешено было вложить в быстро реализуемый "безрисковый” денежный аппарат.
Current Position. (Нынешняя точка зрения)Длинноватая(long), маленькая(short), недостает раскрытых позиций(out).
Date Position Entered. (Дата открытия позиции). Дата открытия текущей позиции.
Buy/Hold Profit. Выручка которую разрешено было бы заполучить при стратегии "купить и держать”. Данная стратегия предполагает, что Вы совершаете покупку в 1-ый день загруженных данных и нате эту позицию. Выручка рассчитывается исходя из цен главного и крайнего дня загруженных данных. Учитываются комиссионные за ввод в позицию.
Несомненно, нужно, чтоб Ваша торгашеская система давала выручка огромную, чем стратегия "купить и держать”( т. е. "Total Net Profit” обязана существовать более, чем "Buy/Hold Profit”). В неприятном случае, Ваша торговля не стоит истраченного времени и усилий.
Подметим, ежели "Buy/Hold Profit” владеет негативное смысл, это значит, что выручка принесла стратегия "продать и держать”(short and hold)в тех же размерах.
Buy/Hold Percent Gain/Loss. Выручка при стратегии "Buy/Hold Profit” в процентном выражении сравнительно начальных инвестиций.
Days in Test. Сплошное количество календарных дней загруженных в тест.
Annual Buy/Hold Percent Gain/Loss. Выручка при стратегии "Buy/Hold Profit” в процентах годовых сравнительно начальных инвестиций. См. "Annual Percent Gain/Loss”.
Total Closed Trades. Сплошное численность завершенных торгашеских операций. (Ежели при окончании тестирования остается раскрытая точка зрения, то она не врубается в это коли-чество. )
Average Profit Per Trade. Средняя выручка на торгашескую операцию.(исключается незакрытая на конец теста точка зрения). Средняя выручка на операцию рассчитывается, как::

Total Long Trades. Численность завершенных(прикрытых)длинноватых позиций.
Winning Long Trades. Численность завершенных(прикрытых)с прибылью длинноватых позиций.
Commissions Paid. Сумма всех выплаченных комиссионных за время теста. (В эту сумму не врубаются предполагаемые комиссионные за закрытие раскрытых к окончанию теста позиций. )
Average Win/Average Loss Ratio. Известие средней прибыли выигрышных операций(Averages Win)к среднему ущербу проигрышных операций(Average Loss). "Averages Win” - сумма прибыли сообразно всем выигрышным торгашеским операциям деленная на численность таковых операций. "Average Loss” рассчитывается сходственно.
Total Short Trades. Численность завершенных(прикрытых)маленьких позиций.
Winning Short Trades. Численность завершенных(прикрытых)с прибылью маленьких позиций.
Total Winning Trades. (Только выигрышных операций)Численность завершенных(прикрытых)с прибылью длинноватых и маленьких позиций.
Amount of Winning Trades. Общественная выручка от всех(маленьких и длинноватых)выигрышных торгашеских операций. Данная размер не подключает выручка от раскрытой на конец тестирования позиции, ежели такая есть. Следственно сумма "Amount of Win Trades" и"Amount of Lose Trades"(см. ниже)может не соответствовать с величиной общей незапятанной прибыли(Total Net Profit).
Average Win. Средняя выручка рассчитанная от всех торгашеских операций окончившихся с прибылью.
Largest Win. Большая выручка от торгашеской операции.
Average Length of Win. Средняя длительность(в господах)выигрышных торгашеских операций.
Longest Winning Trade. Большая длительность(в господах)выигрышной торгашеской операции.
Most Consecutive Wins. Величайшее численность выигрышных торгашеских операций, следовавших одна за иной.
Total Losing Trades. (Только проигрышных операций)Численность завершенных(прикрытых)с ущербом длинноватых и маленьких позиций.
Amount of Losing Trades. Совместный убыток от всех(маленьких и длинноватых)проигрышных торгашеских операций. Данная размер не подключает убыток от раскрытой на конец тестирования позиции, ежели такая есть. Следственно сумма "Amount of Win Trades" и"Amount of Lose Trades"(см. ниже)может не соответствовать с величиной общей незапятанной прибыли(Total Net Profit).
Average Loss. Обычный убыток вычисленный от всех торгашеских операций окончившихся с ущербом.
Largest Loss. Больший убыток от торгашеской операции.
Average Length of Loss. Средняя длительность(в господах)проигрышных торгашеских операций.
Longest Losing Trade. Большая длительность(в господах)проигрышной торгашеской операции.
Most Consecutive Losses. Величайшее численность проигрышных торгашеских операций, следовавших одна за иной.
Total Bars Out. Суммарная длительность(в господах)нахождения системы без раскрытых позиций. (т. е. недостает не недлинной, не длинноватой позиции)
Longest Out Period. Большая длительность(в господах)нахождения системы без раскрытых позиций. (т. е. недостает не недлинной, не длинноватой позиции)
Average Length Out. Средняя длительность(в господах)нахождения системы без раскрытых позиций.
System Close Drawdown. Смысл большего понижения полосы валютного баланса(сравнительно начальных инвестиций)рассчитанного сообразно практически прикрытым позициям. Таковым образом. это наибольшее отдаление от полосы начальных инвестиций по полосы фактического валютного баланса при условии, что подлинный валютный баланс ниже уровня начальных инвестиций.
System Open Drawdown. Смысл большего понижения полосы валютного баланса(сравнительно начальных инвестиций)рассчитанного сообразно открытым позициям. Таковым образом. это наибольшее отдаление от полосы начальных инвестиций по полосы валютного баланса рассчитанного при раскрытой позиции(сообразно текущим стоимостям)при условии, что таковой баланс ниже уровня начальных инвестиций.
Max Open Trade Drawdown. Смысл большего понижения валютного баланса за одну торгашескую операцию(сравнительно цены входа в позицию)рассчитанного сообразно открытым позициям.
"A trade\'s Open Position Drawdown” показывается в детализированном отчете сообразно торгашеским операциям(Trade Detail Report).
Profit/Loss Index. Индекс ассоциирует суммарную выручка выигрышных(Amount of Winning Trades)и суммарные убытки проигрышных(Amount of Losing Trades)операций, приводя их к одному числу, которое может переменяться в пределах от -100(наихудшее смысл)по +100(лучшее смысл).
Негативное смысл индекса произносит о том, что торгашеская система генерирует лишь убытки. Позитивное смысл -система дает более прибыли "Amount of Profitable Trades " сообразно сопоставлению с ущербами "Amount of Losing Trades”.



Index Profit/Loss
+100 Высочайшая прибыль/Недостает убытков
+50 Выручка > Убытков
0 Выручка = Убыткам
-50 Выручка < Убытков
-100 Недостает прибыли/Огромные убытки

Reward/Risk Index. Этот индекс возмездие(Reward)и риск соединенный с его получением. Риск в этом индексе определяется как "System Open Drawdown”(т. е. , как самая низкая крапинка полосы валютного баланса под чертой начальных инвестиций). Возмездие определяется как общественная незапятнанная выручка(Total Net Profits)( т. е. , окончательная крапинка на полосы баланса).
Этот индекс сочетает возмездие и риск в один показатель, который может переменяться от -100(чрезвычайно опасный)по +100(чрезвычайно беспроигрышный). Смысл индекса "Reward/Risk” одинаковое 0, предполагает, что возмездие и риск уравновешивают друг друга.

Index Вознаграждение Риск
+100 Высокое Нет
+50 Среднее Средний
0 Нет Нет
-50 Низкое Средний
-100 Чрезвычайно низкое Высокий

Buy/Hold Index. Этот индекс указывает процентное известие прибыльности работы торгашеской системы сообразно сопоставлению с прибыльностью стратегии "купи и держи”. Смысл"-50" произносит о том, что торгашеская система отдала выручка на половину не в такой мере, чем(т. е. , 50%)стратегия "купи и держи”. Смысл"25" - о том, что торгашеская система принесла прибыли на 25% более. Смысл "0" - рентабельность схожа. .
Совершенно, ежели Ваша система генерирует рентабельность больше, чем стратегия "купи и держи”(т. е. , Buy/Hold Index > 0). В неприятном случае торговля не стоит времени и уси-лий.
10. 2. 2 Доклад о торгашеских операциях(Trades Report)
В этом отчете отображается любая торгашеская операция генерированная системой.
Вы сможете поменять ширину столбцов при поддержке «перетаскивания» мышью верти-кальных разделителей заголовков отчета.
Trade Number. (Номер торгашеских операций)Последовательный номер торгашеской операции сгенерированной во время теста. (Торгашеская операция «вне рынка» не учитывается. )
Trade Type. (Тип торгашеской операции)
Вероятны последующие типы операций:
OUT. («За пределами рынка»)Период, когда недостает раскрытых ни длинноватых, ни маленьких позиций.
LONG. Длинноватая точка зрения.
SHRT. Маленькая точка зрения.
NSFL. Длинноватая точка зрения была «принудительно» закрыта в следствии недочета средств для покрытия коммиссионных. (Мало средств для длинноватой позиции - «Sufficient Funds for Long trade»). Торгашеские операции не имеют все шансы реализоваться по тех времен, покуда валютный баланс не будет достаточным для покрытия коммиссионных.
NSFS. Маленькая точка зрения была «принудительно» закрыта в следствии недочета средств для покрытия коммиссионных. (Мало средств для недлинной позиции - «Sufficient Funds for Short trade»). Торгашеские операции не имеют все шансы реализоваться по тех времен, покуда валютный баланс не будет достаточным для покрытия коммиссионных.
OPEN. Длинноватая либо маленькая точка зрения, которая осталась незакрытой на конец тестирования. (Подметим, что для расчета прибылей/убытков(Profit/Loss)в предоставленном случае употребляется смысл, которое было бы получено, ежели бы данная точка зрения была закрыта на крайнее количество загруженных данных. )
Entry Date. Дата открытия позиции.
Close Date. Дата закрытия позиции.
Profit/Loss. (Прибыль/Убытки). Величина прибыли либо ущерба приобретенного в итоге торгашеской операции.
Reason For Close. Отображение предпосылки сообразно которой была закрыта торгашеская операция.
10. 2. 3 Доклад о валютном балансе(Equity Report)
Этот доклад указывает перемещение валютных средств «день за днем».
Ширину колонок разрешено выверять, как произнесено в прошлом разделе.
Bar Number. Последовательный номер бара(торгашеского дня, недельки и т. д. ).
Date. Дата всякого мимолетного периода(бара)анализируемого в тесте(к примеру, дня).
Ending Position. Торгашеская точка зрения, которая имела пространство на конец этого мимолетного периода(к примеру на конец дня). К примеру, ежели в этот период система сменила позицию с длинноватой на маленькую, это поле станет кормить"Short".
Close(etc. ). Стоимость акции на данную дату. Данная колонка может существовать озаглавлена сообразно различному, а конкретно как Open, High, Low, либо Close в зависимости от типа цены специфицированного в поле цены(Price Field)в разговоре «System Testing Options»(см. «Testing»).
Current Equity. Размер валютного баланса на конец предоставленного периода(к примеру на конец дня). Это смысл сходственно, тому, что выводится на графике валютного баланса «Plot Equity»(см. System Report).
Change in Equity. Модифицирование в валютном балансе сообразно сопоставлению с предшествующей транзакцией.
10. 2. 4 Детализированный доклад сообразно торгашеским операциям(Trade Detail Report)
В этом отчете приводятся детальные сведения сообразно конкретной торгашеской операции. Такую торгашескую операцию следует избрать в окне Отчета сообразно торгашеским операциям либо Отчета о валютном балансе(Trades or Equity report)и клацнуть сообразно кнопочке .
Trade Number. Последовательный номер торгашеской операции. (Операция «вне рынка» - «Out» не учитывается)
Days In Trade. Количество календарных дней меж датами открытия и закрытия пози-ции.
Trade Type. Тип торгашеской операции(см. «Trades Report»)
Bars In Trade. Численность мимолетных периодов(баров - торгашеских дней, недель)в течении которых была предоставленная точка зрения.
Entry Date. Дата открытия позиции.
Entry Price. Стоимость открытия позиции.
Entry Commission. Комиссионные за изобретение позиции.
Close Date. Дата закрытия позиции.
Close Price. Стоимость закрытия позиции.
Close Commission. Комиссионные за закрытие позиции.
Equity At Entry. Размер валютного баланса на момент открытия позиции(За вычетом комиссионных за изобретение позиции).
Equity At Close. Размер валютного баланса на момент закрытия позиции(За вычетом комиссионных за изобретение и закрытие позиции).
Open Position Drawdown. (Крах раскрытой позиции)Величайшее убавление валютного баланса в течении предоставленной торгашеской операции(сравнительно цены входа в позицию). Больший «провал» раскрытой позиции «Open Position Drawdown» видется в Общем отчете(см. Summary Report).
Profit or Loss. Размер прибыли/убытка в итоге предоставленной торгашеской операции(в баксах).
Percent Profit or Loss. Размер прибыли/убытков в итоге предоставленной торгашеской операции в процентах. (Рассчитывается на основании валютного баланса при входе и выходе из позиции)
10. 2. 5 Системная страничка(System Page)
На данной страничке(вкладке)описываются торгашеские критерии системы, OPT - переменные и их смысла, а еще смысла опций специфицированных в разговоре «System Testing Options»(см. «System Test Optimization Dialog»).

10. 3 Отчеты сообразно сопоставлению систем(Compare Reports)

Ежели при работе с разговором «System Tester dialog», Вы активировали флаг «Compare», то потом Вы сможете подметить некоторое количество тестов для сравнительного тестирования их работы сообразно одной акции.(см. «Comparing Systems». ) Ежели же, при активированном флаге «Compare» Вы щелкните сообразно клавише «Reports», то на экран станет выведена крупная дробь крайних Сравнительных отчетов(Comparison Report). В верхней доли этого окна видется фамилия акции сообразно которой проводилось сопоставление, а еще сплошное количество тестов систем участвующих в сравнительном тестировании. Ежели в системе, участвующей в сравнительном тестировании имеются переменные оптимизации, то в относительный доклад станет подключен тест давший величайшую выручка. Смысл OPT-переменных, какие употреблял тест системы разрешено отыскать на Системной страничке разговора «System Report dialog»(см. «System Page»).
Использование Сравнительных отчетов - удачный метод скорого обнаружения более пригодных торгашеских систем для конкретной акции. Вы сможете скоро найти текущую торгашескую позицию, которую генерируют торгашеские системы для предоставленной акции. Увлекательная техника разбора может содержаться в сравнительном тестировании, не наименее чем 4 достоверных торгашеских систем. Ежели большая часть торгашеских позиций сгенерированных системами идиентично, то разрешено делать в предоставленном направленности.
Вы имеете вероятность проведать для отмеченной торгашеской системы Совместный доклад и остальные отчеты при поддержке щелчка сообразно кнопочке «Reports»
Колонки Сравнительного отчета схожи колонкам Всеобщего отчета за исключением 3-х доп колонок:
System Name. (Фамилия системы)Заглавие торгашеской системы.
Current Position. (Нынешняя точка зрения)Нынешняя точка зрения торгашеской системы(длинноватая, маленькая, «вне рынка»).
Date Position Entered. (Дата входа в позицию)Дата открытия текущей позиции.

10. 4 Печать отчетов(Printing Reports)

Для такого чтоб размножить доклад нужно клацнуть сообразно кнопочке «Print». Возникает разговор печати.
Print Range. (Спектр печати) Изберите «All», чтоб размножить доклад вполне. Радио-кнопки «Selection» и «Pages» постоянно находятся в не функциональном состоянии. Это соединено с тем, что этот разговор является обычным разговором «Windows», однако эти клавиши не употребляются Метатрейдером.
Print Quality. (Свойство печати)Изберите позволение(dpi = d на дюйм). Позволение зависит от способностей принтера.
Print to File. (Печать в файл)Активируйте этот флаг, ежели желаете навести доклад в файл(присвойте файлу фамилия). Этот файл может существовать распечатан позднее при поддержке команды DOS(к примеру, copy filename lpt1).
Copies. (Количество копий)Введите количество нужных копий.
Collate Copies. (Сопоставление копий)Распределяет странички сообразно документам, ежели на печать выводится немало копий.(Работает, ежели принтер поддерживает данную функцию)
10. 5 Копирование отчетов в буфер размена Windows(Copying Reports to the Windows Clipboard)
Вы сможете ксернуть содержание отчетов в буфер размена, чтоб позже применять в остальных прибавлениях Windows.
Делается это последующим образом.
• Выведите доклад на экран.
• Щелкните мышью сообразно хоть какому месту странички отчета.
• Нажмите комбинацию кнопок CTRL+C(либо CTRL+Ins)для вставки содержимого странички в буфер размена. Потом Вы сможете вделать эту страничку в иное прибавление Windows при поддержке функции «Paste».

11. Внедрение системы Наибольшей прибыли(Using the Maximum Profit System)

Система наибольшей прибыли(Maximum Profit System)размещается в верхней доли разговора «System Tester dialog». Это особая система, которую невозможно редактировать и она ничто не предвещает. Данная система указывает лучший сценарий торговли для избранной акции. Решения о открытии/закрытии и позиций воспринимает на основании уже популярного ей следующего конфигурации цен. (таковой «роскоши» у Вас не станет). Данная система употребляется, лишь как измерительная шкала, однако не торгашеская система.
Для пуска системы Наибольшей прибыли:
• Изберите опцию «System Tester» из меню «Tools» либо щелкните сообразно подобной клавише на ключевой панели приборов.
• В разговоре «System Tester dialog» отметьте систему"Maximum Profit System"( которая размещена в верхней доли разговора)и щелкните сообразно кнопочке «Test».
• Когда тестирование станет окончено, щелкните сообразно кнопочке «Reports».
Совместный доклад указывает цифровые данные отражающие общие итоги тестирования. Подметим, что смысла колонки"Losing Trades" одинаковы 0. Это соединено с тем, что «идеальная» система(а «Maximum Profit System» такой и является)не обязана исполнять бесприбыльные операции.
Итоги приобретенные при поддержке «Maximum Profit System» разрешено сопоставить с плодами остальных торгашеских систем. Чем поближе итоги остальных торгашеских систем к результатам «Maximum Profit System», тем лучше.
Невзирая на то, что система «Maximum Profit System» выдает очень вероятные итоги, индекс «Reward/Risk index» может существовать не в такой мере, чем сто процентов. Это соединено с тем, что при входе в первую позицию, из начального денежных средств вычетаются комиссионные за ввод и появляется «начальный провал»(initial drawdown)валютного баланса.
Торгашеское ожидание(trade delay)и процентная цена(interest rate)одинаковы 0, т. к. они не употребляются системой «Maximum Profit System».

12. Советы сообразно улучшению систем(System Development Tips)

Повышение прибыльности торгашеских систем - тяжелая задачка. Даже опосля огромного ко-личества опытов сообразно развитию системы, мы сами все ещё находимся вблизи с ненадеж-ными системами.

12. 1 Валидность итогов тестирования/оптимизации(Is Testing/Optimizing Valid?)

Одна из более нередких ошибок при разработке торгашеских систем - это сверхподгонка торгашеских верховодил к специфичному комплекту данных. До этого чем уверовать в то, что Вы нашли «священный грааль» торгашеских систем, испытайте последующие моменты:
• Обратите интерес на линию валютного баланса(см. «Using The Equity Line»). Данная линия обязана плавненько подыматься кверху. Резкие скачки молвят о неуравновешенной прибыли.
Проведите тестирование с внедрением разных мимолетных окон. (Т. е. разбейте массив данных на доли, и исполните тестирование для всякой доли)Итоги обязаны существовать идентичны с теми, что получены при тестировании на уникальных данных.
• Проведите повторную оптимизацию применяв, лишь половину необычного массива данных. Потом, протестируйте оставшуюся половину с внедрением приобретенных хороших значений характеристик. Ежели тест «валиден», то итоги 2-ух тестов обязаны существовать схожи.
• Протестируйте систему при разных типах трендов(т. е. восходящем, нисходящем и боковом). Отменная система обязана действовать при всех типах трендов, так как Вы не сможете постоянно ведать, когда базар поменяет направленность тренда.
Помните, что стоимостями на базаре правят человечные ожидания. Но, утопично, чтоб механическая система поочередно прогнозировала конфигурации в их ожиданиях. Вы советуем Вам применять торгашеские системы в сочетании с иными способами вкладывательного разбора.

12. 2 Комиссионные(Commissions)

Обратите пристальное интерес на численность торгашеских операций сгенерированных системой. Ежели при огромном численности торгашеских Вы получили огромную выручка, удостоверьтесь в действительности размера комиссионных. Итоги имеют все шансы шибко различаться в зависимости от размера комиссионных.

12. 3 Сопоставление Выигрышных и Бесприбыльных операций(Winning Trades Versus Losing Trades)

Обычное сравнение численности выигрышных и бесприбыльных операций довольно простой подъезд. Невзирая на значимость данных характеристик, Вы обязаны направить интерес на известие Среднюю величину выигрыша(Average Win)в отношении к Средней величине ущерба(Average Loss). См. «Results Report». Этак некие полностью солидные системы имеют все шансы обладать численность бесприбыльных операций более чем доходных. Но, при этом Средняя размер выигрыша может гораздо превосходить Среднюю величину ущерба.

12. 4 «Безрисковая» выручка(Interest)

Ежели Вы специфицировали в торгашеской системе процент прибыли, получаемый, когда система располагаться в позиции «вне рынка», то оптимизация может привести к системе, которая большая часть времени располагаться «вне рынка». Этак система, у которой любая операция была бесприбыльной, может очутиться самой доходной системой, ежели она находилась в позиции «вне рынка» более чем остальные испытания.
Эти размышления просто испытать, ежели в функции «Annual interest rate» разговора «System Testing Options» определить чрезвычайно высочайший процент(к примеру, сто процентов)и потом вести оптимизацию.

12. 5 Зиг Заг фильтр(The Zig Zag Trap)

Бленкер Зиг Заг(см. «Zig Zag»)употребляет ретроспективный подъезд, чтоб отфильтровывать флюктуации. Он указывает лишь перемещение цены, которое одинаково либо более специфицированного смысла. Но, этот бленкер описывает это «постфактум»(что не дает выгоды трейдерам)
Потому, никогда не применяйте этот бленкер в торгашеских системах, т. к. он выдает итоги негодные для настоящей торговли.

12. 6 Внедрение полосы валютного баланса(Using The Equity Line)

Линия валютного баланса несет чрезвычайно полезную информацию. довольно 1-го скорого взора на эту линию, чтоб в целом поставить работу торгашеской системы.
Note that when an equity line is plotted, it is plotted on the selected chart. The selected chart is not necessarily the chart that the system test was calculated on.
В безупречном случае это обязана существовать пологая поднимающаяся линия. Резкие пики и спады на данной полосы свидетельствуют о том, что торгашеская система непрочна и опасна. Еще подметим, что систему, которая генерирует "гигантскую” выручка на одной торгашеской операции(к примеру, маленькая точка зрения во время биржевого "краха” 1997 г. ), еще невозможно признать подходящей для будничной работы.

12. 7 Внедрение команд Вырезать/Копировать/Вделать(Use the Cut/Copy/Paste Commands)

Для ускорения процесса написания формул торгашеских верховодил, рекомендуем Вам деятельно применять функции Вырезать/Копировать/Вделать(Cut/Copy/Paste). Дело в том, что нередко торгашеские критерии системы фактически схожи, за исключением отличия в нескольких операторах. Обратите интерес на последующие торгашеские критерии с внедрением пересечения обычный скользящей средней.
Enter Long: c > mov( c, 39, s)
Close Long: c < mov( c, 39, s)
Вы видете, что различие содержится только в операторах "больше”/”меньше”(т. е. , > и <).
Заместо такого, чтоб отпечатывать пара критерии, разрешено отпечатать лишь 1-ое, отметить его при поддержке кнопок "SHIFT+Левая. Ant. левая стрелка”, воспроизводить средством "CTRL+C”, потом вделать на месте другого критерии при поддержке "CTRL+V”)и поменять инструктор сопоставления. Ко-нечно, настоящая полезность от внедрения копирования и вставки видна, когда Вы вводите прави-ла существенно длиннее тех, что были приведены больше.

13. Техно ссылка(Technical Reference)

В этом разделе приводятся некие технические подробности сравнительно процесса тестирования торгашеских систем.

13. 1 Общие сведения(General)

Во время тестирования торгашеская система может располагаться лишь в одной из 3-х позиций: длинноватой, недлинной либо "вне рынка”.
Нынешняя торгашеская точка зрения определяется:(1)торгашескими правилами системы rules(см. "The System Editor Dialog”),(2)переменными оптимизации(см. "Optimizing Systems”), и(3)установками стопов( см. "Entering Stops”).
В процессе тестирования Метатрейдер запоминает трассу из бессчетных кусочков(традиционно некоторое количество 10-ов тясяч)инфы, получаемой при проведении транзакций.

13. 2 Выигрыши/Утраты(Gains/Losses)

Прибыли и убытки рассчитываются на базе конфигурации цены акций в процентах за время в течении которого была открыта. точка зрения. При этом не учитывается, какое настоящее численность акций могло участвовать в торгашеской операции. Таковым образом, когда исполняется ввод в длинноватую либо маленькую позицию, инвестируются все имеющиеся в наличии валютные средства. (Даже, ежели величина данных средств не в такой мере, чем нынешняя стоимость 1-й акции).
К примеру, ежели вначале при изобретении длинноватой позиции имелось $1,000, а к моменту закрытия данной позиции стоимость акции выросла на 10%, то Ваша выручка составит $100, а валютный баланс вырастет по $1,100. Ежели Вы опять откройте длинноватую позицию и стоимость акций к её закрытию снова вырастет на 10%, то в предоставленном случае Ваша выручка составит уже $110(т. е. 10% от $1,100), а совместный валютный баланс станет равен $1,210.
Подметим, что в этом образце не учитывались комиссионные и "безрисковая” выручка получаемая, во время позиции "вне рынка”.

13. 3 Комиссионные(Commissions)

В приводимом ниже образце употребляются те же числа, что и в прошлом, т. е. $1,000 начальных средств, две последующих одна за иной длинноватых позиций с 10% прибылью любая.
Но, в этом образце хватаются комиссионные: $30 за изобретение позиции и $25 за закрытие. Напомним, что комиссионные имеют все шансы определиться как в баксах, этак и в процентах.
Как лишь раскрывается длинноватая точка зрения, $30 вычетается из $1,000 начальных средств, и таковым образом размер инвестиций сочиняет $970. Потом к закрытию позиции стоимость акций растёт на 10%, следственно выручка составит $97(т. е. , 10% от $970). При закрытии позиции $25 комиссионных станет вычтено из $97 приобретенной прибыли. Таковым образом, в итоге первой торгашеской операции с учетом комиссионных заработано $72. Суммировав $72 и $970 приобретаем нынешний валютный баланс - $1,042.
При изобретении 2-ой длинноватой позиции $30 комиссионных вычетается из $1,042, и для инвестиции остается $1,012. Как и раньше при закрытии позиции приобретаем 10% прибыли - $101. 20(10% от $1,012). За закрытие позиции из $101. 20 прибыли вычетается $25 комиссионных, остается $76. 20. Прибавляем выручка к валютному балансу опосля первой операции($76. 20 + $1,012)и приобретаем нынешний валютный баланс -$1,088. 20.
В случае, ежели средств для уплаты комиссионных за изобретение позиции мало, Метатрейдер попробует зайти в позицию, однако сходу же её дезактивирует. Тип предоставленной торгашеской операции именуется "non-sufficient fund”(мало средств), что отображается в отчете сообразно торгашеским операциям(см. "Trades Report”)в облике аббревиатур"NSFS" либо"NSFL" для недлинной и длинноватой позиций поэтому. Торгашеские операции не будут совершаться системой по тех времен, покуда приобретенной "безрисковой” прибыли(ежели активирована таковая функция)не станет довольно, чтоб накрыть комиссионные за изобретение позиции.

13. 4 Поручительный депозит(Margin Requirement)

Величина гарантийного депозита(Margin Requirement)специфицируется в разговоре "System Testing Options”. Этот величина выражается в процентах от совершенной суммы средств нужной для проведения торгашеской операции. При поддержке гарантийного депозита Вам предоставляется "плечо” для проведения транзакций. К примеру, ежели Вы оперируете с акциями имея 20% поручительный депозит(т. е. Вы практически вносите лишь 20% от совершенной стоимости акций), тогда 10% рост стоимости акций доставит Вам 50% прибыли. Осмотрим последующий образчик.
Начальная сумма средств сочиняла $1,000. Была открыта длинноватая точка зрения. В предстоящем к моменту закрытия позиции рост стоимости акций составил 10% и в обыкновенном случае выручка составила бы $100(т. е. , 10% от $1,000). Но, Вы при предоставленной торгашеской операции употребляли 20% поручительный депозит, и могли приобрести акций на сумму $5,000( Ваши $1,000 являющиеся 20-процентным гарантийным депозитом и плюс $4,000 либо 80% заемных средств). Таковым образом, 10% поднятие стоимости акций обязано было доставить $500 прибыли(т. е. , 10% от $5,000). Эти $500 как раз и сочиняют 50% прибыли от инвестированных Вами $1,000.

13. 5 Зараб
Категория: НЕ ЧИТАТЬ! Опасно для психики начинающего трейдера....:)))!!! | Добавил: gradiral (04.08.2010)
Просмотров: 586 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Мой опрос
Сделайте свой выбор
Всего ответов: 2793

Статистика о т Стохастика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Поиск по сайту - местный Гугдекс

Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами может повлечь за собой существенный риск. Стоимость инвестиций может, как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. Copyright FORTS.RU © 2022 Конструктор сайтов - uCoz