Среда, 27.10.2021, 04:12
FORTS.RU
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная Каталог статей Регистрация Вход
Категории раздела
Статьи о способах заработка на Форекс и не только [64]
Основной заработок - на Форекс. На остальных "способах и примерах " много не заработаешь!
Форекс (автофорекс, советники, боты и МТС - механические торговые системы) [75]
Необходимо знать каждому начинающему трейдеру. Советы по работе на рынке от человека торговавшем ваучерами и акциями еще в 1993 году! (помогите, подскажите форум, как интерпретировать? правильно, кто реально? консультации и инструкция)
Описания индикаторов, инструментов анализа и их интерпретация [93]
Небольшой ликбез
Мои стихи [80]
О любви. Читать тока девушкам!:)) Стихи о форексе я не пишу
Описание стратегий, торговых систем и методов торговли [19]
Как предупреждают авторы - главное в этих системах четко придерживаться правил и не отходить от них никогда. Это как раз про советников - они никогда не отступят от заложенного в них алгоритма. В принципе из любой из этих систем можно написать советник - если Вы этот вопрос "проспонсируете".
Обман и лохотрон в ДЦ на форекс [6]
Нечестные брокеры мешающие нормальной работе экспертов и советников.
есть вопрос?.. - ЕСТЬ ОТВЕТ!!! [130]
Спрашивали? Отвечаем! По материалам поступающих на сайт поисковых запросов: как? почему? сколько? можно ли? где? когда? что? можно ли? МТ4 пишет...
НЕ ЧИТАТЬ! Опасно для психики начинающего трейдера....:)))!!! [19]
Имею я право поприкалываться? ИМЕЮ! - Мой сайт не похож на другие. Как и команда "Федор Двинятин" в КВН:)))

______________________

Главная » Статьи » Описания индикаторов, инструментов анализа и их интерпретация

Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Стандартное отклонение представляет из себя статистический метод измерения волатильности. Расчет этого показателя производится следующим образом.

1.    Рассчитывается значение простой МА(цены или индикатора) за период Х для каждого дня входящего в этот период.

2.    Рассчитывается разность между реальным значением (цены или индикатора) и его МА для каждого дня. Каждая разница возводится в квадрат, а полученные результаты суммируются.

3.    Данная сумма разности квадратов делится на длину периода (X)

4.    Из полученного результата извлекается квадратный корень.

Пример пользовательского индикатора приведенный в разделе "Standard Deviation” иллюстрирует расчет данного индикатора.


Интерпретация

Самостоятельно данный индикатор используется редко и чаще всего входит в состав какого либо индикатора. Например, стандартное отклонение используется при расчете индикатора "Полосы Боллинжера”.

Высокая величина стандартного отклонения говорит о высокой волатильности.: т.е. реальные значения (цен или индикатора) значительно отклоняются от своей МА. И наоборот, низкие значения стандартного отклонения свидетельствуют о низкой волатильности при которой такое отклонение незначительно.

Обычно низкие значения стандартного отклонения (низкая волатильность) предшествуют периоду значительного роста цен.

Многие аналитики соглашаются с тем, что большим пикам обычно сопутствует высокая волатильность, в то время как большим донышкам обычно сопутствует невысокая волатильность.

Категория: Описания индикаторов, инструментов анализа и их интерпретация | Добавил: gradiral (14.06.2010)
Просмотров: 816 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа

Мой опрос
Сделайте свой выбор
Всего ответов: 2793

Статистика о т Стохастика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Поиск по сайту - местный Гугдекс

Предупреждение о рисках: Торговля финансовыми инструментами может повлечь за собой существенный риск. Стоимость инвестиций может, как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. Copyright FORTS.RU © 2021 Конструктор сайтов - uCoz